Fraktal-Indikator

Beschreibung des Indikators Fractals

Zu den technischen Analysetools für Devisenhandel Der Fractals-Indikator von Bill Williams nimmt eine Sonderstellung ein, da er auf einer speziellen Markttheorie, der Fraktaltheorie, beruht. Ein kleiner theoretischer Exkurs ist in diesem Fall notwendig. Die Fraktaltheorie basiert auf zwei einfachen Operationen: Kopieren und Skalieren. Der Begriff „Fraktal“ selbst ist nicht streng definiert, aber er hat eine Schlüsseleigenschaft: Selbstähnlichkeit (Abbildung 1):

Bild 1

Das heißt, es handelt sich um eine bestimmte Anzahl von Objekten, von denen jedes als Ganzes wie eine Menge aussieht, wie zum Beispiel ein verzweigter Baum, bei dem jeder Zweig mit Ästen visuell wie der ganze Baum aussieht. Fraktale sind überall um uns herum, fast alle sozialen, politischen und wirtschaftlichen Phänomene sind fraktal – sie wiederholen sich in verschiedenen Größenordnungen. Auch die Schwankungen der Preise von Vermögenswerten sind fraktal.

Der Erfinder der Fraktaltheorie war der französische Mathematiker Benoit Mandelbrot. Er wies auch darauf hin, dass fraktale Muster im Aktienhandel zu beobachten sind. Er hat einmal die täglichen Kursschwankungen mit den Schwankungen eines längeren Zeitraums überlagert und festgestellt, dass sie ähnlich sind. Diese Ähnlichkeit ermöglicht es ihm, das künftige Kursverhalten eines Vermögenswerts vorherzusagen.

Im Laufe der Zeit hat die Theorie der Fraktale viele Anhänger gewonnen. Sie erwies sich nämlich als die einzige, die den Anspruch erhebt, eine praktische Grundlage für die Markttheorie zu sein. Vor der Fraktaltheorie glaubte man, dass auf dem Markt viele Objekte wirken, die auf bestimmte Ereignisse reagieren und durch Gegenwirkungen korrigiert werden, d. h. das System befindet sich immer in einem beweglichen Gleichgewicht (die ganze Wahrheit über Forex). Aber schon in den 1950er Jahren haben Untersuchungen gezeigt, dass das Modell der zufälligen korrigierten Fluktuationen empirisch nicht immer zutrifft. Das 20. Jahrhundert hat gezeigt, dass das Modell der zufälligen Fluktuation empirisch nicht immer zutrifft und dass starke Kursbewegungen allzu häufig auftreten. Es war Mandelbrot, der die Theorie der zufälligen Fluktuationen in Frage stellte und seine eigene Erklärung anbot.

Wellenformel

Die Theorie der fraktalen Kursbewegungen verwendet die „D“-Dimension des Mathematikers Felix Hausdorff und den „H“-Index des Mathematikers Harold Hurst, der der fraktalen Dimension von Hausdorff als D = 2 – H entspricht. Diese Formel zeigt, ob ein bestimmter Trend in einem bestimmten Zeitraum beibehalten werden kann.

Auf einem Finanzmarkt kann es jedoch H = 0,5 geben, wenn die Preise zufällig schwanken; H > 0,5, wenn ein ausgeprägter Trend vorherrscht; H < 0,5, eine flache Bewegung. Das heißt, zufällige Schwankungen auf dem Markt sind nicht notwendig, und die beiden anderen Grundtypen der Bewegung sind möglich, was bedeutet, dass die Theorie des "zufälligen Gleichgewichts" fragwürdig ist.

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Und als Alternative dazu wird die Fraktaltheorie herangezogen: Der Kurs schwankt ständig, und diese Schwankungen wiederholen sich unabhängig vom Zeitraum, denn der Markt wird nicht von zufälligen Akteuren angetrieben, sondern von Händlern, die bestimmte Präferenzen haben – verkaufen, kaufen oder flach handeln. Aus diesem Grund kann sich der Kurs erst in eine Richtung bewegen (Momentum), dann in die andere (Korrektur), dann wieder in die vorherige Richtung und so weiter. Die ständigen Schwankungen bilden also „Marktwellen“, von denen jede dem Muster „Impuls-Korrektur“ folgt.

Mehrere Wellen bilden eine „durchschnittliche“ Welle, die sich nach dem Muster der „Impuls-Korrektur“ bewegt, „durchschnittliche“ Wellen bilden eine große Welle. Eine Reihe von Wellen in einem kurzen Zeitraum bildet einen kurzfristigen Trend in einem bestimmten „durchschnittlichen“ Zeitraum – einen mittelfristigen Trend; große Wellen spiegeln langfristige Trends wider.

Bill Williams‘ Fraktale

Die Fraktaltheorie war die Grundlage für die Arbeit seines Indikators, Bill Williams, des berühmten Traders, Schöpfer mehrerer sehr populärer Forex-Indikatoren (Abbildung 2). Er verfolgte einen kreativen Ansatz für Fraktale, weshalb seine Vision dieser Theorie umstritten war und nicht jeder mit ihm übereinstimmte. Nichtsdestotrotz hat sein Ansatz auch viele Bewunderer, und Williams‘ Indikatoren werden als vorinstallierte Indikatoren in Handelsterminals aufgeführt.

Bild 2

Williams-Fraktale werden in einer vereinfachten Form verwendet und stellen lokale Extrema auf mindestens 5 Balken dar (Kerzen). Sie bilden besondere Muster auf dem Kurschart, anhand derer die Händler die Marktlage schnell einschätzen können (Forex-Analyse). Der Indikator Fraktale im Terminal zeigt diese Muster automatisch an und gibt die Richtung des Fraktals mit Pfeilen an.

Nach Williams wird die Entscheidung zum Ausstieg aus dem Markt mit Hilfe des Fractals-Indikators getroffen, nachdem der letzte Balken geschlossen wurde. Unabhängig von der Anzahl der Balken sollten sich die ersten beiden Balken in eine Richtung und die nächsten beiden Balken in die entgegengesetzte Richtung zu den ersten beiden bewegen. Dieses Muster zeigt an, dass wir es mit Fraktalen zu tun haben. Der Kurs auf der linken Seite des Musters ist der Momentum-Kurs, die rechte Seite zeigt den Pullback-Kurs, die Differenz zwischen diesen Kursen wird als „Hebelwirkung“ bezeichnet. Je größer die Hebelwirkung ist, desto höher ist der potenzielle Gewinn.

Das Prinzip des Tools ist so, dass es immer um mindestens 2 Takte hinterherhinkt. Dies ist einer seiner Hauptnachteile. Aus diesem Grund ist es nicht empfehlenswert, Fractals auf einem Zeitrahmen unter H1 zu verwenden, auch wenn viele Händler es nicht für möglich halten, das Tool auf diesem Zeitrahmen zu verwenden. Der Fractals-Indikator ist in erster Linie für mittel- und langfristige Zeitrahmen geeignet.

Fraktal-Indikator auf der MetaTrader 5-Plattform

Im MetaTrader 5 finden Sie den Indikator Fraktale in der Liste der Standardindikatoren in der Navigationsleiste des Terminals auf der linken Seite (Abb. 3). Die einzige Einstellung, die Sie ändern können, ist die Farbe der Pfeile:

Bild 3

Fraktale Indikatorsignale

Ein wichtiger Vorteil des Fraktal-Indikators ist, dass er lokale Extrema anzeigt und es Ihnen ermöglicht, signifikante Widerstands- und Unterstützungsniveaus. Aber es ist die Unterbrechung dieser Ebenen, die die Wahrscheinlichkeit von Fehlsignalen erhöht. Eine große Anzahl von Fehlsignalen ist eines der typischen negativen Merkmale des Fraktal-Indikators.

Bill Williams schuf seinen wohl populärsten Indikator, Alligator (Abb. 4), um falsche Signale herauszufiltern. Insbesondere empfahl er, zu kaufen, wenn der Fraktalindikator über die „Alligatorzähne“ (rote Linie) gebrochen war, und zu verkaufen, wenn das Fraktal unter die rote Linie gebrochen war. Auch die Levels werden zur Vermeidung von Fehlsignalen verwendet Fibonacci.

Bild 4

Wenn der Kurs über oder unter dem vom vorherigen Fraktal angezeigten Niveau liegt, handelt es sich nach Williams‘ Annahmen um einen Ausbruch. Liegt der Kurs über dem vorherigen Fraktal, das nach oben gerichtet ist, handelt es sich um einen „Käufer-Ausbruch“; liegt der Kurs unter dem vorherigen Fraktal, handelt es sich um einen „Verkäufer-Ausbruch“. In jedem Fall kann ein Händler, der diese Ausbrüche sieht, eine Position eröffnen.

Eine weitere Anwendung des Indikators Fraktale ist die Trenderkennung. Fraktale, die auf einen Kauf hindeuten, werden häufiger bei einem Aufwärtstrend auf dem Kurschart gesehen, während Fraktale, die auf einen Verkauf hindeuten, häufiger bei einem Abwärtstrend auf dem Kurschart gesehen werden. Wenn der Kurs das vorhergehende Fraktal nicht überwindet, handelt es sich wahrscheinlich um eine flache Tendenz, die durch die Bildung eines Fraktals gegenüber dem vorhergehenden Fraktal bestätigt wird.

Handelsstrategien auf der Grundlage des Indikators Fractals

Es gibt Forex-Strategien Handel nur mit dem Indikator Fraktale. Ihre Verwendung ist jedoch aufgrund der spezifischen Natur dieses Instruments sehr riskant und kann nicht empfohlen werden, insbesondere nicht für Anfänger (Forex ohne Investition und ohne Risiko).

Die bekannteste Strategie mit diesem Tool ist „Fractals+Alligator“ (Abb. 5), bei der es sich empfiehlt, einen der klassischen Trendindikatoren zu verwenden. Paare mit durchschnittlicher Volatilität werden auf Zeitrahmen von M15 und darüber gehandelt. Bei dieser Strategie wird es als wichtig erachtet, nicht gegen den Alligator zu handeln.

Bild 5

Zunächst werden Sie aufgefordert, mindestens 5 aufeinanderfolgende Balken zu finden, die ein Muster einer bestimmten Richtung aufweisen – entweder durch Tiefs oder durch Hochs, wobei das Hoch oder das Tief auf dem mittleren Balken liegt. Der Kauf wird ausgeführt, wenn der Kurs die Alligator-Linien kreuzt und ein Aufwärtsfraktal über den „Zähnen“ des Alligators erscheint.

Die Orders werden oberhalb des Schlusskurses des Balkens eröffnet, der dieses Fraktal erzeugt hat. Der Verkauf erfolgt, wenn der Kurs die Alligator-Linien durchbrochen hat und sich ein nach unten gerichtetes Fraktal unterhalb der „Alligator-Zähne“ bildet. Die Orders werden 2-4 Pips unter dem Schlusskurs des Fraktal-Balkens eröffnet. Die Strategie wird während eines Flats, das durch das Ineinandergreifen der Alligator-Linien angezeigt wird, nicht umgesetzt.

Eine andere Williams-Strategie, die den Indikator Fractals verwendet, nutzt forex oszillatoren: Fantastischer Oszillator und Beschleuniger-Oszillator (Abbildung 6):

Bild 6

Kaufaufträge werden eröffnet, wenn der Kurs über die rote Alligator-Linie („Zähne“) steigt, das Fraktal in aufsteigender Richtung durchbrochen wird, die letzten beiden Balken des Histogramms des Awesome Oscillator grün sind, ebenso wie die letzten drei Balken des Accelerator Oscillator. Verkaufsgeschäfte werden eröffnet, wenn der Kurs unter den „Zähnen“ des Alligators liegt, das Fraktal nach unten durchbrochen ist, die letzten beiden Spalten des Histogramms des Awesome Oscillators rot gefärbt sind, ebenso wie die letzten drei Spalten des Accelerator Oscillators.

Eine andere Strategie verwendet den Fractals-Indikator, dessen Signale von dem beliebten klassischen Tool bestätigt werden Zickzack. Dieser Indikator zeigt die signifikantesten Extrema an, was Ihnen erlaubt, falsche Fraktalsignale auszusieben. Der Handel erfolgt auf Zeitrahmen ab M30 und darüber. Kaufaufträge werden eröffnet, wenn ein Fraktal erscheint und der Zigzag ein neues Tief markiert hat. Verkaufsaufträge werden ausgeführt, wenn ein Fraktal erscheint, das nach oben zeigt, und der Zigzag ein neues Top anzeigt.

Eine der klassischen Strategien mit Fraktalen ist die Strategie in Verbindung mit Fibonacci-Levels. Sie wird auf Zeitrahmen von M15 und größer nur in Richtung des Trends umgesetzt. Die Hauptaufgabe besteht darin, das Fibonacci-Raster korrekt vorzubereiten. Dazu werden alle Niveaus außer 0,15, -0,15, -0,85, -1,15 entfernt, d.h. auf dem Chart wird es wie ein Kanal mit zwei Linien auf beiden Seiten aussehen (Abb. 7):

Bild 7

Die Strategie wird umgesetzt, wenn zwei aufeinanderfolgende Fraktale in die gleiche Richtung auftreten, mit einem Abstand von 20-100 Pips zwischen dem oberen und unteren Fraktal – letzteres ist keine Voraussetzung. Nachdem sich solche Fraktale gebildet haben, wird das Fibonacci-Gitter auf dem Chart eingezeichnet. Wenn sich ein drittes Fraktal gebildet hat, wird die entsprechende Kanallinie so verschoben, dass sie durch das Fraktal verläuft.

Dann werden zwei zusätzliche Niveaus eingezeichnet: das erste ist eine horizontale Linie durch das zweite Fraktal und das zweite ist eine vertikale Linie am Schnittpunkt des 0,15-Niveaus und der horizontalen Linie. Ist der Trend aufsteigend, wird ein Kaufauftrag erteilt, ist er absteigend, wird ein Verkaufsauftrag erteilt. Stop-Losses sind obligatorisch: beim Kauf – unterhalb des dritten Fraktals, beim Verkauf – darüber.

Schlussfolgerung

Bei der Anwendung des Fraktal-Indikators sind einige Regeln zu beachten. Zum Beispiel wird angenommen, dass es länger dauert, ein Muster zu bilden, und er erzeugt zuverlässigere Forex-Signale. Auf einem kleineren Zeitrahmen erzeugen Fraktale eine Menge falscher Signale. Ein Fraktal stellt den Beginn oder das Ende eines Trends dar. Wenn mehrere Fraktale in entgegengesetzte Richtungen erscheinen, ist zu erwarten, dass sich ein starker Trend in Richtung eines fraktalen Durchbruchs bildet.

Der Fraktal-Indikator ermöglicht es Ihnen, Einstiegspunkte in den Handel zu identifizieren, ist aber für Trading-Einsteiger nicht zu empfehlen, da er recht komplex zu interpretieren ist (Forex-Handelsausbildung). Williams selbst ist der Meinung, dass dieser Indikator ein zusätzlicher Indikator ist, der die Signale nicht nur eines, sondern auch anderer Instrumente bestätigt. Darüber hinaus werden fraktale Signale auf einem Zeitrahmen von vielen als richtig angesehen, um auf anderen Zeitrahmen zu überprüfen.