Stochastischer Indikator

Was ist Stochastik?

Die Stochastik (Abbildung 1) ist eine der bekanntesten technischen Indikatorenwenn nicht der berühmteste, für Handel auf dem Devisenmarkt. Er ist einer der klassischen Indikatoren und wird seit den 1950er Jahren für den Handel verwendet, als er von George Lane, dem Präsidenten von Investment Educators, vorgeschlagen wurde.

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George Lane schuf die Stochastik auf der Grundlage von Marktbeobachtungen, die zeigten, dass in einem Aufwärtstrend der Schlusskurs des nächsten Zeitrahmens in der Regel in der Nähe der vorherigen Höchststände endet. In einem Abwärtstrend tendiert der Schlusskurs des nächsten Zeitfensters dazu, in der Nähe der vorherigen Tiefststände zu stoppen. Stochastik forex oszillator ist ein Instrument zur Messung der Kursdynamik durch Vergleich der Differenz zwischen dem aktuellen Tageskurs und dem Kurs einer bestimmten Zeit davor, ausgedrückt in Prozent (Forex-Analyse). Der Standardzeitraum der Stochastik beträgt 14 Tage, und während dieses Zeitraums werden die Schlusskursbewegungen des „Open“-Bereichs zwischen „High“ und „Low“ erfasst.

Der stochastische Indikator besteht aus den Linien %K – schnell und %D – langsam, deren Indikatoren einen „Korridor“ von 0 bis 100 bilden, und zwar bei den höchsten (High) und niedrigsten (Low) Preisen. Standardmäßig sind die stochastischen Kontrollwerte 20 und 80 (Abb. 2), durch die überkaufte und überverkaufte Werte bestimmt werden. Die überkauften und überverkauften Werte reichen von 70-80 bis 30-20 und 90-10. Die durchgezogene %K-Kurve ist die Basiskurve für die Stochastik. Die gepunktete %D wird als Signalkurve bezeichnet. Die Periode der %K-Kurve stellt die Periode des Oszillators dar. Die Kurve D stellt einen einfachen gleitenden Durchschnitt von %K dar, und ihre Periode entspricht der Periode der stochastischen Signalkurve. Verzögerung – Glättung der Indikatoren %K und %D.

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Merkmale des Forex-Indikators Stochastic

Die Stochastik kann auf jeden Zeitrahmen angewendet werden. Der Oszillator mit einer kürzeren Periode zeigt eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Preisänderungen, erzeugt aber auch viele falsche Signale. Der langfristige Indikator generiert die wichtigsten Signale, übersieht aber die kleinen Signale, unter denen sich profitable befinden können. Wenn der Handelsstrategie wenn nur eine Stochastik verwendet werden soll, ist es sinnvoller, einen Indikator mit einer längeren Periode zu verwenden (Forex-Handelsausbildung). Wenn die Stochastik in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet wird, ist es besser, eine Stochastik mit einer kurzen Periode zu verwenden. In jedem Fall werden die Stochastik-Parameter vom Händler in Abhängigkeit von der angewandten Strategie gewählt. Bei der Wahl der Parameter ist es wichtig, die Volatilität des Marktes zu berücksichtigen.

Stochastische Signale

Die beliebtesten stochastischen Signale sind das Verhalten der Indikatorlinie: Wenn die Linie %K oder %D unter 20 % fällt und dann ansteigt, ist dies ein Kaufsignal. Ein Verkaufssignal liegt vor, wenn die Linie des Indikators im Chart über 80 % ansteigt und dann unter diesen Wert fällt. Einfache Signale sind das Kreuzen von 80% (Abb. 3) und 20%. Im ersten Fall wird die Kreuzung als Signal für das Ende des Aufwärtstrends und eine mögliche Umkehr nach unten interpretiert. Im zweiten Fall wird davon ausgegangen, dass der Abwärtstrend endet und die Kurse zu steigen beginnen könnten. Ein klarer Aufwärtstrend wird angezeigt, wenn sich der Indikator zwischen 100 und 50 befindet, ein Abwärtstrend, wenn sich der Stochastik zwischen 0 und 50 befindet.

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Das Signal zum Einstieg in den Handel, wenn sich ein Trend in eine der beiden Richtungen entwickelt, ist, wenn die Oszillatorkurven die 50er-Marke überschreiten. Aufschlussreich sind Divergenzsignale, beispielsweise wenn die Kurse neue Höchststände erreichen und die Stochastik die vorherigen Höchststände nicht aktualisiert. Dies zeigt den Beginn eines Abwärtstrends an und ist ein Signal für die Eröffnung einer Verkaufsposition. Die Divergenzen bei 20% und 80% gelten als zuverlässiger. Signale von überkauften und überverkauften Bereichen: Eine Umkehrung unter den überverkauften Bereich ist ein Kaufsignal, insbesondere wenn %D von unten nach oben gekreuzt wird. Ein Verkaufssignal ist eine Umkehrung unterhalb der überkauften Grenzen, insbesondere wenn %K %D kreuzt.

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Forex-Strategien mit Stochastik

Die Stochastik wird in so vielen Strategien verwendet, auch als Hauptstrategieindikator, was ihren Wert für Händler bestätigt. Eine beliebte Strategie besteht darin, zwei Stochastiken mit unterschiedlichen Zeiträumen und Niveaus zu verwenden. Zum Beispiel eine schnelle Stochastik (5, 3, 3) und eine langsame Stochastik (21, 9, 9), mit überverkauften und überkauften Niveaus von 20 und 80 (Abbildung 4). Die Strategie stützt sich auf den langsamen Oszillator. Die Strategie wird bei einem stetigen Trend umgesetzt.

Das Signal zur Eröffnung eines Handels, im überverkauften Bereich zum Kauf, im überkauften Bereich zum Verkauf, tritt ein, wenn sich die Linien %K und %D kreuzen und eine schnelle Stochastik im überverkauften oder überkauften Bereich erscheint. Die schnelle Stochastik muss durch den gleichen Wert der langsamen Stochastik bestätigt werden. Häufig wird die Stochastik in Strategien verwendet, die den gleitenden Durchschnitt nutzen. Eine solche Strategie verwendet die Stochastik (5, 3, 3) mit einem zusätzlichen Niveau von 50 und zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten mit Perioden von 50 und 120. Es wird nur der Trend gehandelt.

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Gleitender Durchschnitt EMA in dieser Strategie ist notwendig, um den Einstiegspunkt zu bestimmen. Kaufpositionen werden eröffnet, wenn der EMA (50) > EMA (120), wenn die Linie %K die Linie %D von unten nach oben auf einem Niveau von nicht mehr als 50 kreuzt. Verkaufspositionen werden eröffnet, wenn der EMA (120) > EMA (50), wenn die Linie %K von oben nach unten die Linie %D auf einem Niveau von nicht unter 50 kreuzt. Die Stochastik kann mit drei gleitenden Durchschnitten kombiniert werden. Zum Beispiel mit Perioden von 4, 13 und 50.

Die Stochastik ist auf die Werte 12, 9 und 5 eingestellt, und zwei Niveaus – 40 und 60 – werden überwacht. Als Kaufsignal werden die EMA-Linien (4) und EMA (13) die EMA-Linie (50) von unten nach oben kreuzen, die stochastische Signallinie sollte das 60er-Niveau in derselben Richtung kreuzen. Als Verkaufssignal wird die EMA-Linie (4) und die EMA-Linie (13) die EMA-Linie (50) von oben nach unten kreuzen, die Signallinie der Stochastik sollte das Niveau von 40 von oben nach unten kreuzen.

Die Strategie, Stochastik und Stochastik zusammen zu verwenden, gilt als einfach RSI-Indikator (Abbildung 5). Stochastik-Einstellungen (5, 3, 3), RSI ist mit Periode 14, mit Niveau 50 eingestellt. Das Signal kommt vom RSI, es muss von der Stochastik bestätigt werden. Das Kaufsignal ist eine Bewegung des RSI über die 50er-Marke, die durch das Kreuzen der Stochastik von unter der 20er-Marke nach oben bestätigt wird. Ein Verkaufssignal liegt vor, wenn der RSI die 50er-Marke unterschreitet und die Stochastik die 80er-Marke nach unten durchquert.

Die Strategie Stochastik+ADX+rollende Durchschnitte wird häufig für Scalping verwendet. Der Stochastik-Indikator wird mit den Standardeinstellungen 5, 3, 3 und einer zusätzlichen Stufe von 50 eingestellt. ADX-Oszillator wird mit einer Periode von 14 und einer zusätzlichen Stufe von 20% festgelegt. Und bei Fahrplan drei exponentielle Dias mit Perioden von 5, 15, 30 werden eingestellt.

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Ein Kaufsignal wäre ein Überschreiten von %K, das die 50er-Marke von unten her überschritten hat, wobei die ADX-Linie über der 20%-Marke liegt und die gleitenden Durchschnitte von oben nach unten in der folgenden Reihenfolge angeordnet sind: 5 (EMA), 15 (EMA), 30 (EMA). Ein %K kreuzt die 50er-Marke nach unten, während sich die ADX-Linie über 20% befindet und die gleitenden Durchschnitte von oben nach unten in folgender Reihenfolge angeordnet sind: 30 (EMA), 15 (EMA), 5 (EMA). Eine weitere kurzfristige Strategie ist die Verwendung der Stochastik (5, 3, 3) und des RSI (14), MACD-Oszillator (Standard) mit gleitenden Durchschnitten WMA (5), SMA (10) in einem Zeitrahmen von 10 Minuten.

Ein Kaufsignal für diese Strategie liegt vor, wenn die WMA (5)-Linie die SMA (10)-Linie von unten kreuzt, während der Stochastik eine Aufwärtsbewegung anzeigt, der RSI über 50 liegt, der MACD über 0 ist und seine Durchschnitte sich in einer Aufwärtsrichtung kreuzen. Als Verkaufssignal kreuzt die WMA (5)-Linie den SMA (10) von oben, während der Stochastik eine Abwärtsbewegung anzeigt, der RSI unter 50 liegt, der MACD unter 0 ist und seine Durchschnitte sich in einer Abwärtsrichtung kreuzen. Die Stochastik wird in Strategien verwendet mit Williams-Indikatoren (Abbildung 6).

Zum Beispiel verwendet einer von ihnen neben der Stochastik den RSI-Indikator und den Williams %R-Indikator. Die Stochastik ist mit den Einstellungen (30, 8, 18) eingestellt, der RSI mit der Periode 21, Williams Percent Range (% R) ist standardmäßig eingestellt. Der erste Schritt besteht darin, zu bestimmen, welcher Trend den Markt dominiert. Drei Zeitrahmen werden für die Strategie berücksichtigt: H4, H1 und M15. Das erste Signal auf dem H4-Zeitrahmen wird während des Handelsvorgangs markiert, das durch das Signal auf dem H1- und dann auf dem M15-Zeitrahmen bestätigt werden sollte. Ein Handel wird nur dann eröffnet, wenn die Signale aller drei Zeitrahmen übereinstimmen.

Bild 6

Wenn der RSI über 50 liegt, die Stochastik nach oben zeigt und die Kurse rückläufig sind (d. h. Divergenz besteht) und Williams% R nahe bei -80 liegt, befindet sich der Kurs in einem Aufwärtstrend. Wenn der RSI unter 50 liegt, die Stochastik einen Abwärtstrend bestätigt und Williams% näher an -20 liegt, bedeutet dies, dass ein Abwärtstrend vorherrscht. Die Suche nach spezifischen Einstiegspunkten in den Markt beginnt mit der Williams Percent Range (% R) und der Bestätigung durch andere Indikatoren. Eine andere Strategie verwendet in Verbindung mit der Stochastik Bollinger-BänderBollinger Bands (Abbildung 7).

Die Indikatoren sind mit Standardeinstellungen installiert. Der Handel erfolgt auf Zeitrahmen von M15 bis H1. Ein Kaufsignal liegt vor, wenn der Preis die untere Linie der Bollinger Bands kreuzt, während die schnelle Stochastikkurve die langsame Kurve von unten nach oben kreuzt. Ein Verkaufssignal liegt vor, wenn der Kurs die obere Linie der Bollinger Bands überschreitet, während die schnelle Stochastik-Linie die langsame Stochastik-Linie nach unten kreuzt.

Bild 7

Die Stochastik wird auch in Strategien mit Fibonacci-Zahlen. Zum Beispiel ist diese Strategie für H1 Zeitrahmen für sehr volatilen Vermögenswerte erstellt. Stochastik-Einstellungen (14,3,3), aber mit nur einer Linie – %K. Das Fibonacci-Gitter wird vom Tiefststand bis zum Höchststand des Vortages gestreckt. Bei dieser Strategie sollten Sie darauf warten, dass der Kurs das Hoch oder das Tief des vorangegangenen Handelstages durchbricht. Der Stochastik sollte das Signal bestätigen. Wenn eine Kaufposition eröffnet wird, muss die Stochastik die 80er-Marke überschreiten; wenn eine Verkaufsposition eröffnet wird, muss die Stochastik die 20er-Marke überschreiten. Die Trades werden entweder teilweise oder vollständig bei Fibonacci 161.8% geschlossen.

Schlussfolgerungen

Die Stochastik gilt als einer der effektivsten Handelsoszillatoren. Er wird für alle Zeitrahmen und fast alle Vermögenswerte verwendet. Die Stochastik weist die üblichen Nachteile von Oszillatoren auf – verzögerte Signale und die Erzeugung falscher Signale. Diese können jedoch durch Anpassung der Stochastik an Ihre spezielle Strategie minimiert werden. Die optimale Lösung wäre, die Stochastik mit anderen Indikatoren zu verwenden, vor allem mit Trendindikatoren. In diesem Fall ist die Effizienz der Stochastik spürbar höher.