McClellan-Oszillatoren

Veröffentlicht:10 Juni 2019 Aktualisiert:4 Januar 2024

Marktbreite

Der McClellan-Oszillator wurde ursprünglich entwickelt, um die Breite Aktienmarkt. Die Marktbreite ist die Anzahl der Aktien, die im Wert steigen, im Verhältnis zu der Anzahl der Aktien, die im Wert fallen. Marktbreitenindikatoren sind Instrumente der Analyse, die die Richtung des Trends bestimmen und helfen, die Stimmung des Marktes zu verstehen, ob er steigt, fällt oder neutral ist.

Diese Forex-Indikatoren die Stärke des Einflusses von Käufern oder Verkäufern auf den Preis nach oben oder unten zu bewerten und dadurch die Stärke der Trendunterstützung und die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung zu bestimmen. Marktbreitenindikatoren können sehr nützlich sein, da sie Informationen liefern, die mit anderen Indikatoren nicht zu erhalten sind. Neben dem McClellan-Oszillator wird die Marktbreite durch Indikatoren wie die Rise/Fall-Linie, den Balance Volume Indicator (OBV) und Rüstungsindex (TRIN). Diese Oszillatoren sind auch angepasst an Devisenhandel, Aber nicht alle von ihnen sind bei den Händlern beliebt.

1969 entwickelten Sherman und Marianne McClellan den McClellan-Oszillator (Abbildung 1) und den McClellan-Summationsindex und beschrieben sie in dem Buch „Profitable Patterns: The McClellan Oscillator and Summation Index“. Dort haben sie auch die Grundsätze für die Interpretation der Informationen der Instrumente dargelegt.

McClellan Oscillator: eine Beschreibung des Instruments

Bild 1

Der McClellan-Oszillator und der McClellan-Index gehören zu den begehrtesten Instrumenten auf dem Aktienmarkt und sind ein fester Bestandteil der New Yorker Börse (Wertpapierbörse). Sie können jedoch nicht als allgemein auf dem Devisenmarkt verwendet bezeichnet werden (die ganze Wahrheit über Forex). Dies ist höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass sie keine besonderen Merkmale aufweisen und die Händler mit allgemeineren Indikatoren mit ähnlicher Wirkung arbeiten.

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McClellan-Oszillator

Der McClellan-Oszillator zeigt die Breite oder Spanne des Marktes an, d. h. die Marktspanne, und ermöglicht es Ihnen, Aufwärts- und Abwärtstrends zu markieren. Der Indikator ist in spezielle Terminals eingebaut für Handel auf dem Aktienmarkt.

Der McClellan-Oszillator wurde in der Folge für den Devisenmarkt angepasst, insbesondere um kurzfristige überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen zu berechnen. Der McClellan-Oszillator ist für den Devisenmarkt selten, aber es gibt einige Möglichkeiten, ihn hier zu verwenden.

Der McClellan Oszillator basiert auf der Differenz zwischen einem schnellen und einem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt EMA mit den Perioden 19 und 39. Sie kann verwendet werden, um die Forex-Strategien in Kombination mit anderen Indikatoren. Dieses Instrument bezieht sich auf Marktbreiteindikatoren, die zunächst auf Daten zur Aktienentwicklung beruhen, die mit dem allgemeinen Trend übereinstimmen. Wenn eine Reihe steigender Aktien festgestellt wird, ist der Trend aufwärts gerichtet. Wird dieses Wachstum jedoch von einer geringen Anzahl von Aktien getragen, deutet dies auf eine Abschwächung des Trends hin, und es ist mit einer baldigen Umkehr zu rechnen. Wird ein Abwärtstrend durch eine geringe Anzahl fallender Aktien unterstützt, deutet dies darauf hin, dass ein Abwärtstrend bald durch einen Aufwärtstrend ersetzt werden könnte.

McClellan-Oszillator auf der MetaTrader 5-Plattform

Der Oszillator und der McClellan-Index gehören nicht zu den Standardwerkzeugen in den Handelsterminals. Für MT5 kann der Oszillator zum Beispiel hier heruntergeladen werden: https://www.mql5.com/ru/code/20687.

Integrieren Sie forex oszillatoren auf das Terminal kann auf verschiedene Standardarten erfolgen. Zum Beispiel wird eine bootfähige MQ5-Datei auf den Computer heruntergeladen. Sie müssen sie in MetaEditor öffnen und die Datei zum Programm hinzufügen. Wenn Sie das Handelsterminal öffnen, befindet es sich bereits in der Liste der Benutzerwerkzeuge in der Navigationsleiste auf der linken Seite.

Voreingestellte Einstellungen des Indikators: Basiswährung – amerikanischer Dollar, schnell MA mit einer Periode von 19, ein langsamer MA mit einer Periode von 39. Es besteht keine Notwendigkeit, die Einstellungen zu ändern, da der Oszillator mit den vorhandenen Parametern optimal funktioniert. Wenn Sie die Methoden des Handels mit dem Indikator beherrschen, können Sie zusätzliche Niveaus in das Diagramm einfügen, aber das ist nicht notwendig, da der Oszillator nicht dafür ausgelegt ist, die überkauften und überverkauften Bereiche zu bestimmen, das eingebaute Nullniveau ist ausreichend.

Signale des McClellan-Oszillators

Im klassischen Fall zeigt der McClellan-Oszillator ein Kaufsignal an, wenn die Oszillatorwerte in eine überverkaufte Zone fallen, in der Regel zwischen 70 und 100, und sich nach oben umkehren. Ein Kaufsignal liegt vor, wenn sich der Oszillator in der überkauften Zone zwischen +70 und +100 befindet und eine Umkehr nach unten vollzieht.

Ein McClellan-Oszillator über +100 oder unter -100 weist auf einen extrem überkauften oder überverkauften Markt hin und bestätigt die Fortsetzung eines etablierten Trends. Wenn es keinen ausgeprägten Trend auf dem Markt gibt und der McClellan-Oszillator +100 oder -100 erreicht, ist dies ein Signal, dass sich ein eindeutiger Trend bildet.

Ein Rückgang des McClellan-Oszillators auf 90 und eine Umkehrung nach oben gilt als Kaufsignal. Ein Rückgang unter 100 warnt vor einem möglicherweise anhaltenden Abwärtstrend und rät von Käufen ab. Bei Verkaufssignalen bildet der Oszillator eine spiegelbildliche Situation ab.

McClellan zeichnet sich durch die gleiche Forex-SignaleDas Gleiche gilt für viele andere Oszillatoren. Wenn die Oszillatorlinie die Nulllinie von unten nach oben kreuzt, ist dies ein Kaufsignal. Wenn die Oszillatorlinie die Nulllinie nach unten kreuzt, ist dies ein Kaufsignal. Auch eine Divergenz – die Abweichung zwischen den Oszillatorwerten und der Preisdynamik – ist ein klassisches Signal. In jedem Fall empfiehlt es sich, den McClellan-Oszillator beim Forex-Handel nur zusammen mit anderen Indikatoren anzuwenden.

Auf dem McClellan-Oszillator basierende Handelsstrategien

Für den Devisenmarkt wurden keine speziellen oder beliebten Strategien entwickelt, die den Oszillator verwenden, da er kein beliebter Indikator ist. Es gelten die gleichen Grundsätze wie am Aktienmarkt, aber wahrscheinlich mit weniger Effizienz.

Die Handelsstrategie mit dem McClellan-Oszillator kann beispielsweise auf nur einem Signal basieren – dem Nulldurchgang. Wenn der Oszillator die Nulllinie von unten nach oben durchquert, wird eine Kaufposition eröffnet. Wenn der Oszillator die Nulllinie kreuzt, wird eine Verkaufsposition eröffnet.

Oder es wird eine Kaufposition eröffnet, wenn der Oszillator -70 überschreitet; wenn der Oszillator von +70 abfällt, wird eine Verkaufsposition eröffnet. Als Beispiel für die Verwendung des Tools mit anderen Indikatoren können wir eine einfache Strategie mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt mit einer Periode von 25 vorstellen (Abbildung 2):

Strategie für das Nulldurchgangssignal des McClellan-Oszillators

Bild 2

Bei dieser Strategie werden Kaufpositionen eröffnet, wenn die Kurse über dem gleitenden Durchschnitt liegen und die Indikatorlinie die Nulllinie durchbricht. Dementsprechend werden Verkaufspositionen eröffnet, wenn die Kurse unter dem gleitenden Durchschnitt liegen.

Die Arbeit mit dem McClellan-Indikator impliziert die obligatorische Einrichtung von Pending Orders und Stop-Losses bei der Umsetzung jeder Strategie. Eine Strategie für den Handel auf dem kurzen Zeitrahmen besteht darin, den McClellan-Oszillator, einen exponentiellen 10-Perioden-Durchschnitt und einen exponentiellen 50-Perioden-Durchschnitt auf dem Preisdiagramm zu verwenden (Abbildung 3):

Strategie mit dem McClellan-Indikator und dem EMA

Bild 3

Das Kauf- oder Verkaufssignal wird durch das Kreuzen des McClellan-Oszillators ausgelöst, während die EMAs zur Bestätigung des Signals benötigt werden. Um beispielsweise einen Vermögenswert zu kaufen, sollte der EMA (10) den EMA (50) von unten nach oben kreuzen; um zu verkaufen, sollte der EMA (10) den EMA (50) von unten nach oben kreuzen.

McClellan-Summationsindex-Oszillator

Der McClellan-Summationsindex (Abbildung 4) basiert auf den Indikatoren des McClellan-Oszillators und stellt deren Summe dar. Der Index wirkt wie ein Oszillator, allerdings für den langfristigen Handel:

Beschreibung des McClellan-Summationsindex-Oszillators

Bild 4

Der McClellan-Summationsindex kann auf zwei Arten berechnet werden. Das erste Prinzip zur Berechnung des McClellan-Summenindex besteht darin, dass die 10% (19 Tage) und 5% (39 Tage) exponentiellen gleitenden Durchschnitte des EMA (die Differenz der steigenden und fallenden Indikatoren) vom McClellan-Oszillatorwert abgezogen werden.

Die vollständige Formel für die Berechnung lautet wie folgt:

Summationsindex = McClellan-Oszillatorindex – (10 x 10%-Trend) + (20 x 5%-Trend) + 1000; wobei

  • Der 10%-Trend ist der 10%-EMA der Differenz zwischen steigenden und fallenden Indikatoren;
  • Der 5%-Trend ist der 5%-EMA der Differenz zwischen steigenden und fallenden Werten.

Der Wert 1000 wurde von den Autoren des Oszillators in der Vor-Computer-Ära eingeführt. Der Summenindex bewegte sich zwischen 0 und 2000, die McClellans führten eine Art durchschnittliches neutrales Niveau von 1000 ein, um den Händlern die Verwendung des Indikators zu erleichtern.

Die zweite Methode zur Berechnung des Index besteht darin, die kumulative Summe der Werte des McClellan-Oszillators nach folgender Formel zu berechnen:

Summationsindex = Summationsindex von gestern + McClellan-Oszillator.

McClellan Index Oszillator auf der MetaTrader 5 Plattform

Die Installation der Indikatoren ist ebenfalls Standard. Wenn Sie zum Beispiel eine Zip-Datei mit dem McClellan-Index auf Ihren Computer heruntergeladen haben, sollten Sie sie in MetaEditor entpacken. Sie können die Datei z.B. hier herunterladen: https://www.mql5.com/ru/code/20691. Wenn Sie das Handelsterminal öffnen, ist der Indikator bereits im Programm enthalten. Es wird auch nicht empfohlen, seine Einstellungen zu ändern, insbesondere wenn die Formel für seine Berechnung nicht ganz klar ist.

McClellan Index Handelsstrategien

Strategien, die auf dem McClellan Summation Index basieren, werden auf ähnliche Weise wie der Oszillator durchgeführt. Er kann zur Entwicklung von Strategien als Instrument zur Erkennung längerfristiger Trends verwendet werden. Wenn der Markt beispielsweise in Richtung des Index -1300 einbricht, kann eine Divergenz erwartet werden. Übersteigt der Indikator +1900, nachdem er auf +3600 gestiegen ist, ist ein Aufwärtstrend zu erwarten.

Schlussfolgerungen

Der McClellan-Oszillator ist im Devisenhandel nicht üblich, ebenso wenig wie der McClellan-Summationsindex. Aber es gibt Händler, die sie bei ihrer Arbeit verwenden. Es ist bekannt, dass McClellan-Indikatoren im Handel recht effektiv eingesetzt werden können, wenn man ihre Unzulänglichkeiten kennt und zusätzliche Instrumente verwendet.

Der McClellan-Oszillator hat einen typischen Nachteil – er erzeugt eine Menge falscher Signale und gibt beim Forex-Handel im Allgemeinen keine sehr genauen Signale. Händler beachten auch, dass während der ausgeprägten Trends von großer Stärke McClellan Oszillator kann für eine lange Zeit in den Zonen der Extreme bleiben, die seine Verwendung in diesen Momenten erschwert. Auch in einem starken Aufwärtstrend ist er nicht sehr effektiv.

Diese Instrumente können vor allem von erfahrenen Händlern angewandt werden, da sie recht komplex zu interpretieren sind. Informationen über die Feinheiten der Anwendung von McClellans Handelsinstrumenten finden sich in Veröffentlichungen über den Börsenhandel (Ausbildung im Börsenhandel). Darüber hinaus gibt es recht beliebte Strategien mit McClellan-Indikatoren für Handel mit binären Optionen.

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