CCI (Commodity Channel Index) Oszillator

Beschreibung des CCI-Oszillators

Der Commodity Channel Index (CCI, Abbildung 1) wurde in den 1980er Jahren von dem Händler Donald Lambert entwickelt, um Umkehrungen auf dem Rohstoffmarkt zu erkennen. Später stellte sich heraus, dass der CCI gut geeignet ist für Devisenhandel. Lambert schlug diesen Indikator für den Betrieb unter der Annahme vor, dass sich die Preise zyklisch ändern.

Bild 1

Der CCI hat eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten: Er kann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren, und er kann verwendet werden, um Wendepunkte sowie Hochs und Tiefs in den Preisen zu identifizieren. Seine Funktionen forex oszillator wird durch Zählen der Abweichungen seiner Linie vom gleitenden Durchschnitt, d.h. vom statistischen Durchschnittspreis, bestimmt. Seine hohen Werte zeigen daher an, dass der Kurs im Vergleich zum Durchschnitt überbewertet ist, und seine niedrigen Werte zeigen an, dass er im Vergleich zum Durchschnitt unterbewertet ist.

Makler	Boni	Ein Konto eröffnen
1 Pocket Option pocketoption.com 197 bewertungen	50 % Einzahlungsbonus ab $100 USD – Promo-Code WELCOME50	Start
2 RoboForex roboforex.com 76 bewertungen	Von 25 Bis 60 % Einlagenerhöhung für die erste Einzahlung	Start
3 Alpari alpari.com/de 65 bewertungen	Cashback Erstattung von Provisionen, Spreads und anderen Kosten	Start
4 NPBFX npbfx.de 62 bewertungen	100 USD Prämien des Treueprogramms	Start
5 AMarkets er.amarkets.life 93 bewertungen	20 % Bonus und Cashback mit Promo-Code revieweek23	Start

Man geht davon aus, dass der CCI bei einem Seitwärtstrend effektiver ist als bei einem klaren Trend. Es ist auch eine gängige Meinung, dass der optimale Zeitrahmen für den Oszillator 1H ist. Zeigt er ein dynamisches Wachstum zwischen 0 und 100, ist dies ein Hinweis auf einen starken Aufwärtstrend, fällt er schnell unter 100, handelt es sich um einen starken Abwärtstrend.

Die monatlichen, wöchentlichen und täglichen CCI-Indikatoren unterscheiden sich in ihrer Genauigkeit. Der monatliche und der wöchentliche CCI-Indikator liefern beispielsweise genauere Angaben zu den Eröffnungs- und Schlusszeiten. Der Betrieb des CCI auf täglicher Basis erfordert zusätzliche Forex-IndikatorenDer CCI kann in einem volatilen Markt starke Signale übersehen. Der CCI kann zum Aufschlag verwendet werden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und Trendlinien.

Berechnungsformel

Der CCI ist eine Linie, die zwischen +300 und -300 schwankt, obwohl dieser Oszillator eigentlich keine Grenzen hat, so dass die Werte entweder unter -300 oder über +300 liegen können. Die meisten seiner Werte liegen jedoch zwischen +100% und -100%. Werte, die außerhalb dieser Grenzen liegen, gelten als nicht zufällig und können ein Grund für die Eröffnung von Positionen sein.

Der Zeitrahmen ist der wichtigste Parameter bei der Berechnung des CCI, der die Genauigkeit seiner Leistung weitgehend bestimmt. Händler verwenden hauptsächlich das im Oszillator voreingestellte Intervall, aber es wird empfohlen, es jedes Mal, wenn Sie das Tool verwenden, genau zu berechnen, da dies die Anzahl der falschen Forex-Signale.

Um das Intervall zu bestimmen, müssen Sie das Tagesdiagramm des Indikators öffnen, zwei Höchst- und zwei Tiefstwerte ermitteln und die Zeitspanne dazwischen als Länge des Zyklus betrachten. Ein Drittel dieses Zyklus ist das optimale Zeitintervall für die Verwendung des CCI.

Der Commodity Channel Index wird nach der folgenden Formel berechnet:

CCI = (0,015 x Standardabweichung)/(typischer Preis -) SMA), wobei:

• Der „typische Preis“ ist das arithmetische Mittel aus Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs;
• Der SMA basiert auf typischen Preisen für einen bestimmten Zeitraum;
• 0,015 ist eine Konstante, die empirisch berechnet wurde;
• Die Standardabweichung ist der SMA, der gegen den Wert „typischer Preis – SMA“ aufgetragen wird.

CCI-Oszillator auf der MetaTrader 5-Plattform

Der Trading-Channel-Index kann als klassischer Oszillator bezeichnet werden, weshalb er in den Terminals der gängigen Handelssysteme vorinstalliert ist. Insbesondere im MT5 befindet er sich in der Navigationsleiste auf der linken Seite (Abb. 2):

Bild 2

Signale des CCI-Oszillators

Donald Lambert schlug in seiner Beschreibung des Commodity Channel Index folgendes Signalkonzept vor: Wenn die Oszillatorwerte bis 80% zwischen -100 und +100 liegen (Abbildung 3), dann können Kauf- und Verkaufssignale nur um 20% der überwachten Periode erzeugt werden:

Bild 3

Weitere beliebte CCI-Signale sind Überkreuzungen. Wenn der Indikator die +100-Marke von unten nach oben kreuzt, zeigt er den Beginn eines Aufwärtstrends an und wird als Kaufsignal interpretiert. Wenn er -100 nach unten kreuzt, zeigt dies den Beginn eines starken Abwärtstrends an und ist ein Verkaufssignal.

Der CCI wird für die Divergenzarbeit verwendet. Es werden zwei aufeinanderfolgende Oszillator-Tiefs über -100 beobachtet. Ist das zweite Tief höher als das erste, aber niedriger als das erste Preistief, handelt es sich um eine positive Divergenz und dient zur Bestätigung des Signals für eine Überschreitung von -100 nach unten.

Es werden zwei aufeinanderfolgende CCI-Hochs über +100 verfolgt. Liegt das zweite Hoch unter dem ersten Hoch, aber über dem Preishoch, handelt es sich um eine negative Divergenz, die das Signal des Überschreitens von +100 von oben nach unten bestätigt.

Ein weiteres Signal ist, dass der CCI über +200 liegt (Abb. 4), was eine Warnung ist, keine Kaufposition einzugehen, da sich der Trend abschwächt, sobald er dieses Niveau erreicht. Umgekehrt sollte keine Verkaufsposition eingenommen werden, wenn der CCI +100 überschreitet und sich weiter bewegt, was auf einen stabilen Trend hindeutet.

Bild 4

Sie können auch grafische Muster auf dem CCI-Indikator markieren: Kopf und Schultern, Dreiecke und andere.

Handelsstrategien auf der Grundlage des CCI-Oszillators

Forex-Strategien Es gibt viele Handelsstrategien, die mit dem CCI-Oszillator umgesetzt werden, von der Verwendung nur eines Indikators bis hin zu Multi-Indikator-Systemen. Die Strategie für einen einzelnen CCI besteht darin, bei einem neuen Hoch über +100 zu kaufen und bei Tiefs unter -100 zu verkaufen. Im ersten Fall wird gehandelt, wenn das neue Hoch das vorherige Hoch übersteigt, im zweiten Fall, wenn sich ein neues Tief unter dem vorherigen Tief gebildet hat.

Der CCI wird häufig in Verbindung mit einem gleitenden Durchschnitt verwendet (Abbildung 5). Um eine dieser Strategien umzusetzen, werden ein CCI und ein einfacher gleitender Durchschnitt mit einer Periode von 100, der in diesem Fall als Unterstützung und Widerstand dient, auf dem Chart platziert. Die Strategie wird auf Zeitrahmen von M5 bis M15 umgesetzt, wenn der gleitende Durchschnitt vom Kurs abprallt.

Bild 5

Eine Kaufposition wird eröffnet, wenn sich der CCI aus dem überverkauften Bereich herausbewegt und der Kurs den gleitenden Durchschnitt von unten nach oben durchkreuzt. Eine Verkaufsposition wird eröffnet, wenn sich der Indikator aus dem überkauften Bereich bewegt und der Kurs den gleitenden Durchschnitt kreuzt.

Die andere Strategie verwendet drei klassische Instrumente, den CCI, MACD und Parabolische SAR (Abbildung 6). Der MACD (Moving Average Convergence/Divergence) kann als Trendoszillator bezeichnet werden und wird zur Bestimmung der Trendrichtung und der Pivot-Punkte verwendet. Der parabolische SAR wird verwendet, um eine Trendumkehr bei einem ausgeprägten Trend zu erkennen.

Bild 6

Ein Verkaufssignal wäre, wenn der CCI aus dem überkauften Bereich auf ein Niveau unter +100 steigt, die MACD-Linie gekreuzt wird und der Parabolic SAR oberhalb des Charts platziert wird. Umgekehrt wäre ein Kaufsignal, wenn der CCI aus dem überverkauften Bereich auf über -100 steigt, die MACD-Linie gekreuzt wird und der Parabolic SAR unterhalb des Charts platziert wird.

Eine andere Strategie verwendet den Indikator zusammen mit dem CCI RSI. Der RSI (Relative Strength Index) ist ein Index der relativen Stärke, der die Stärke eines Trends und die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anzeigt. In den CCI-Einstellungen werden die Stufen -100 und +100 entfernt, das Intervall wird auf die Stufen -30 und +30 begrenzt. In den RSI-Einstellungen wird die Berechnung auf „Weighted Close“ geändert (Abb. 7).

Das Kaufsignal ist, wenn der CCI den RSI im Bereich von -30 von unten nach oben kreuzt, bzw. das Verkaufssignal ist, wenn der CCI den RSI im Bereich von +30 von oben nach unten kreuzt. Die oben genannten Parameter sind optional, Händler sollten die Einstellungen finden, die sie je nach dem Vermögenswert, den sie handeln, benötigen.

Bild 7

Zu diesen beiden Indikatoren können Sie Folgendes hinzufügen Stochastisch Umsetzung einer anderen Strategie auf Zeitrahmen von M15 und darüber. Die Methodik fügt dem CCI-Indikator die Niveaus -100 und +100 hinzu. Für den RSI werden die Werte 35 und 65 hinzugefügt. Auf den Stochastik-Indikator werden die Niveaus 80 und 20 angewendet, die Werte der Signallinie werden ausgeschlossen.

Eine Kaufposition wird eröffnet, wenn der Stochastik die 20er-Marke nach oben durchbricht, der CCI und der RSI den überverkauften Bereich mit Überkreuzungen nach oben von -100 bzw. 35 verlassen. Eine Verkaufsposition wird eröffnet, wenn der Stochastik die 80er-Marke nach unten kreuzt, der CCI und der RSI den überkauften Bereich verlassen und +100 bzw. 65 nach unten kreuzen. Die Strategie wird im Falle eines starken Trends nicht umgesetzt, da die Indikatoren widersprüchliche und falsche Signale geben können.

Der CCI kann in einer Strategie mit Laguerre (zum Download hier https://www.mql5.com/ru/market/product/14831) und exponentiellen gleitenden Durchschnitten verwendet werden. EMA. In diesem Fall wird der CCI mit einer Periode von 14 und den Stufen +5 und -5 festgelegt. Die Parameter des Laguerre-Indikators sind 1, 0,9, 0,1, 0. EMA-Periode – 120.

Eine Kaufposition wird eröffnet, wenn der CCI unter -5 liegt, der EMA nach oben gerichtet ist und Laguerre 0,3 anzeigt. Eine Verkaufsposition wird eröffnet, wenn der EMA nach unten gerichtet ist, der Laguerre-Indikator 1 anzeigt und der CCI über +5 liegt.

CCI wird in einer Multi-Indikator-Strategie angewendet mit Bollinger-BänderIndikator Zickzack, ZigZag Pointer und Stochastic (Abbildung 8). Die Bollinger-Bänder und der reguläre ZigZag sind in den Handelsterminals vorinstalliert, der ZigZag Pointer muss aus Drittquellen gefunden und heruntergeladen werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Dateien sicher sind.

Bild 8

Die Bollinger Bänder werden mit den Parametern 20.2 und 20.3 eingestellt. Der ZigZag-Indikator wird mit den Parametern 12, 5, 3 eingestellt, seine Modifikation – ZigZag Pointer (Sie können ihn hier herunterladen https://www.mql5.com/ru/code/7401) – mit den Parametern 10, 5, 15. ZigZag kann auch ohne die Unterstützung einer modifizierten Version angewendet werden, aber ZigZag Pointer macht die Strategie effektiver. Stochastik-Einstellungen: 11, 5, 5. CCI-Einstellungen sind Standard, aber zusätzliche -90 und +90 Level werden hinzugefügt.

Eine Kaufposition wird eröffnet, wenn der Kurs das untere Bollinger Band bei 20,3 durchbricht, beide ZigZag-Indikatoren den Ausbruchspreis markieren, der Stochastik unter der 20er-Marke liegt und der CCI unter -90. Eine Verkaufsposition wird eröffnet, wenn der Kurs das Bollinger Band bei 20,3 durchbricht, wobei ZigZag und ZigZag Pointer den Ausbruchspunkt markieren, die Stochastik über 80 und die CCI-Linie über 90 liegt.

Schlussfolgerungen

Der Commodity Channel Index ist ein klassisches Instrument der Tehanalyse, ein effektiver und zuverlässiger Oszillator, der bei Tradern sehr beliebt ist. Er identifiziert effektiv Extremwerte, überverkaufte und überkaufte Kurse, Umkehrungen und zeigt sehr genau Markteinstiegspunkte an (die ganze Wahrheit über Forex).

Einer seiner Nachteile besteht darin, dass der CCI während eines starken Trends zu schnell von einem überkauften in einen überverkauften Zustand zurückkehrt, so dass die Gefahr besteht, dass das Trendumkehrsignal falsch verstanden wird. Daher ist es am besten, den CCI zusammen mit anderen Indikatoren zu verwenden und ihn zusätzlich zu all seinen anderen Funktionen als Fehlsignal-Filterindikator einzusetzen.