Average Directional Movement Index (ADX) Oszillator

Beschreibung des Average Directional Movement Index Oszillators

Der Average Directional Movement Index (ADX, Abbildung 1) ist ein Oszillator, der die Stärke eines Trends misst. Der Oszillator basiert auf der Theorie des Händlers Welles Wilder, die er bereits in den 70er Jahren in seinem Buch „New concepts in technical trading systems“ dargelegt hat. 20 в.

Der ADX ist kein eigenständiger Indikator, sondern Teil eines Systems, zu dem auch der Directional Movement Index (DMI) gehört.

Bild 1

Das Hauptmerkmal des ADX-Oszillators ist, dass er nur die Stärke eines Trends misst, nicht aber seine Richtung. Er wird daher verwendet, um den Beginn einer neuen Trendformation zu erkennen.

ADX ist forex oszillatordessen Werte zwischen 0 und 100 schwanken, wobei Bewegungen über 60 selten sind. Liegt der Wert unter 20, so ist der Trend schwach. Liegt der Wert über 40, bedeutet dies, dass der Trend stark ist. Wenn der Indikator also über 20 kreuzt, bedeutet dies, dass ein Trend im Gange ist. Wird der Wert 40 von oben nach unten überschritten, bedeutet dies, dass der Trend schwächer wird.

Der ADX besteht aus einer Linie, die gegen die maximalen +DMI-Balken gezeichnet wird, einer Linie, die gegen die minimalen -DMI-Balken gezeichnet wird, und der ADX-Linie selbst.

Die Fähigkeit des ADX-Oszillators, die Stärke eines Trends zu bestimmen, ermöglicht es Ihnen, den besten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt zum Kaufen und zum Verkaufen sowie den Zeitpunkt für die Sicherung von Gewinnen zu erkennen. Empirisch hat sich gezeigt, dass der ADX nach einer Konsolidierungsphase optimal funktioniert und nach einer starken Bewegung gegen einen Haupttrend nicht besonders gut.

Es ist auch praktisch erwiesen, dass die informativsten Signale Forex-Indikator Er funktioniert auf Zeitrahmen ab H4 und darüber hinaus, was seine Verwendung auf anderen Zeitrahmen nicht ausschließt, allerdings mit weniger Effizienz. Der Indikator Average Directional Movement Index ist recht populär, so dass er in den Handelsterminals vorinstalliert ist. Im MT5 beispielsweise befindet er sich in der Liste der wichtigsten Indikatoren in der linken Navigationsleiste.

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Durchschnittliche Signale des Directional Movement Index

Das grundlegende Signal des ADX-Indikators ist ein Anstieg seiner Werte, der auf einen sich abzeichnenden Trend hinweist (Abbildung 2). Steigt +DI bei steigendem ADX höher, ist DI ein Kaufsignal. Fällt +DI unter – DI bei steigendem ADX ist ein Verkaufssignal (Forex-Signale).

Bild 2

Wenn +DI höher ist als – DI, während der ADX sinkt, bedeutet dies, dass Gewinne mitgenommen werden sollten. Es ist auch notwendig, Gewinne mitzunehmen, wenn +DI unter – DI liegt und der ADX sinkt. Ein weiteres Signal für Gewinnmitnahmen ist, wenn der Indikator die 50er-Marke erreicht, da diese Werte anzeigen, dass der Trend zu Ende ist.

Wenn der ADX von unter 15 ansteigt und +DI oder -DI kreuzt, bestätigt dies einen bestehenden Trend. Eine Reihe von ADX-Spitzenwerten, die visuell beobachtet werden können, sind informativ. Eine Reihe von Spitzen, von denen jede höher ist als die vorherige, deutet darauf hin, dass die Stärke des Trends zunimmt. Eine Reihe abnehmender Spitzen deutet auf eine Abnahme der Trendstärke hin.

Wenn Sie mit ADX-Signalen arbeiten, müssen Sie sich an die Regel der Extrempunkte erinnern, die Wells Wilder für diesen Indikator entwickelt hat. Der Extrempunkt für ein Kaufsignal ist der Höchstpreis des Tagesdurchgangs, für ein Verkaufssignal ist es der Mindestpreis. Der Extrempunkt dient dazu, die Bedingungen für den Einstieg in den Markt zu klären (Devisenhandel).

So werden beispielsweise Kaufpositionen eröffnet, wenn der Preis über dem Extrempunkt liegt, und Verkaufspositionen, wenn der Preis unter dem Extrempunkt liegt. Wenn der Kurs den Extrempunkt nicht überschreitet, wird es als irrational angesehen, mit dem Handel zu beginnen.

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Strategien mit ADX

Die einfachste Strategie, bei der der Average Directional Movement Index verwendet wird, besteht darin, die Entstehung eines Trends zu erkennen und das Verhalten des Indikators zu beobachten, um selbst zu entscheiden, wann und welche Positionen auf der Grundlage der Stärke des Trends zu eröffnen sind. Diese Strategie ist jedoch nicht zuverlässig, weshalb der ADX zusammen mit anderen Indikatoren verwendet wird (Forex-Strategien).

Die Strategie (Abbildung 3), die ADX- und MACD-Indikatoren verwendet, wird auf dem Zeitrahmen M15 und darüber ausgeführt. In diesem Fall werden die folgenden Parameter eingestellt: ADX(14), MACD(5,25,9), MA(9), außerdem wird ein einfacher gleitender Indikator mit Periode 9 eingestellt.

Bild 3

Der wichtigste Indikator für die Umsetzung der Strategie wird sein MACDder die Richtung des Handels anzeigt. Der ADX wird so eingestellt, dass die DI- DI+ Signallinien auf dem Chart nicht sichtbar sind. Der gleitende Durchschnitt MA (9) wird dem ADX überlagert.

Ein Kreuz des ADX c MA von unten nach oben mit einem positiven MACD wäre ein Kaufsignal. Ist der MACD negativ, so ist dies ein Verkaufssignal. Die folgenden Signale werden dann ausgewertet – wenn das folgende Signal dem vorhergehenden entgegengesetzt ist, wird der Handel geschlossen. Fällt ein Signal mit dem vorherigen zusammen, wird ein neuer Auftrag eröffnet.

Die andere Strategie (Abbildung 4) verwendet ADX und den ATR-Indikator. Es sei daran erinnert, dass der ATR-Indikator (Average True Range) die Volatilität anhand der SpanneA der maximalen und minimalen Kursschwankungen und der Schlusskurse anzeigt. Dieser Indikator wurde ebenfalls von Wilder entwickelt.

Bild 4

Die Indikatoren sind mit ATR (11), gleitendem Durchschnitt mit Periode 21 über ATR, ADX (14) eingestellt. Ein Kaufsignal liegt vor, wenn der ADX-Indikator über 25 liegt, wenn der ATR-Indikator über dem MA liegt und wenn der +DI den -DI kreuzt. Ein Verkaufssignal liegt vor, wenn der ADX-Indikator über 25 liegt, wenn der ATR-Indikator unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und wenn DI +DI überschreiten muss.

Die folgende Strategie (Abbildung 5) basiert auf dem ADX und zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten. Der EMA mit der Periode 4, der EMA mit der Periode 11 und der ADX mit der Periode 13 sind auf dem Chart eingezeichnet – dies ist zu beachten, da die Standard-ADX-Periode 14 ist.

Bild 5

Ein Kaufsignal wäre +DI über -DI, der ADX-Indikator sollte über dem Niveau 22 liegen und der EMA (4) sollte von unten nach oben kreuzen EMA (11). Um eine Position zu eröffnen, ist es wichtig, dass alle drei beschriebenen Bedingungen vollständig erfüllt sind.

Um einen Verkaufsauftrag zu eröffnen, muss der +DI unter dem -DI liegen, der ADX muss über dem Niveau 22 liegen und der EMA (4) muss den EMA (11) von unten nach oben kreuzen. Eine Position sollte geschlossen werden, wenn die EMAs in die dem Signal entgegengesetzte Richtung kreuzen.

Die folgende Strategie (Abbildung 6) verwendet den Stochastik-Oszillator und exponentielle gleitende Durchschnitte zusammen mit dem ADX. Die Strategie ist für die Zeitrahmen M15 und darüber konzipiert. Die ADX-Einstellungen sind Standard – Periode 14, Level 20. EMA mit Perioden von 30, 15 und 5 werden ebenfalls auf das Diagramm angewendet. Die Stochastik wird mit einer zusätzlichen Stufe von 50 eingestellt.

Bild 6

Verkaufspositionen werden eröffnet, wenn der ADX die 20er-Marke von unten nach oben überquert, wobei die folgende Reihenfolge von unten nach oben gilt: EMA (5), EMA (15), EMA (30) von unten nach oben, wobei der Stochastik die 50er-Marke von oben nach unten überquert. Kaufpositionen werden unter umgekehrten Bedingungen für alle Indikatoren eröffnet, mit Ausnahme des ADX, der, wie im ersten Fall, die 20er-Marke von unten nach oben durchbrechen muss.

Es gibt auch eine Strategie, bei der der ADX mit einem einfachen MA gepaart wird, was am besten funktioniert, wenn der ADX steigt. Und es gibt eine Strategie, bei der der ADX nur mit einer Stochastik gepaart ist. In diesem Fall werden die besten Ergebnisse erzielt, wenn man in einer flachen Bewegung arbeitet. Wenn der Trend steigt – wie vom ADX gesehen – dann wird die Stochastik falsche Signale erzeugen.

Es gibt eine Strategie, die den RSI-Indikator zusammen mit ADX und EMA verwendet. Die Strategie wird auf Zeitrahmen von H1 und höher implementiert. Zur Erinnerung: Der RSI ist ein Index der relativen Stärke, der ebenfalls von Wilder entwickelt wurde. Der RSI zeigt an, ob ein Vermögenswert überverkauft oder überkauft ist. In dieser Strategie wird der RSI mit einer Periode von 25 oder 14 verwendet. Der ADX wird mit Standardparametern verwendet.

Kaufpositionen werden eröffnet, wenn die Kurse über dem EMA (20) bleiben, die RSI-Linie über 50 aber unter 70 liegt und die Haupt-ADX-Linie über 20 liegt. Verkaufspositionen werden bei dieser Strategie eröffnet, wenn die Preise unter dem EMA (20) bleiben, die RSI-Linie unter 50, aber über 30 liegt und die Haupt-ADX-Linie ebenfalls über 20 liegt. Bei dieser Strategie kann nur eine Position eröffnet werden, und die nächste Position kann geschlossen werden, nachdem die vorherige vollständig geschlossen wurde.

Der ADX-Indikator wird in einer Strategie mit Parabolic SAR (PSAR) verwendet. Die Strategie verwendet +DI, -DI Linien. Die Parameter für Parabolic sind 0,02; 0,2, der ADX ist auf 50 eingestellt. Kaufpositionen werden eröffnet, wenn die +DI-Linie über -DI liegt und der PSAR anzeigt, dass eine Long-Position eröffnet werden kann. Verkaufspositionen werden eröffnet, wenn die +DI-Linie über -DI liegt und das Signal durch den Parabolic bestätigt wird. Wenn sich die Linien +DI und -DI erneut kreuzen und der ADX ein Kreuz von 25 anzeigt, sollten Sie den Handel beenden.

Eine andere Strategie (Abb.7) verwendet den ADX-Indikator zusammen mit Stochastisch und ein Instrument wie Heiken Ashi. Indikator Heiken Ashi ist eine Variante der japanischen Candlesticks, die genauere Signale liefert. Die Strategie wird auf Zeitrahmen von M5 und höher implementiert. ADX-Indikator ist mit einer Periode von 14, stochastische Parameter 5, 3, 3 eingestellt.

Kaufpositionen werden eröffnet, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt des Heiken Ashi liegt und das Diagramm zwei Balken zeigt, die auf einen Aufwärtstrend hindeuten. Der ADX sollte über 20 liegen und die Stochastik sollte aufwärts gerichtet sein. Um in den Verkauf einzusteigen, muss der Kurs unter dem gleitenden Heiken Ashi-Durchschnitt liegen, und auf dem Diagramm sind zwei Balken zu sehen, die einen Abwärtstrend anzeigen. Der ADX liegt unter 20, der Stochastik zeigt einen Abwärtstrend an.

Bild 7

Schlussfolgerungen

Der ADX-Indikator kann beim Handel sehr nützlich sein, da er es Ihnen ermöglicht, eine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen: den Beginn und das Ende eines Trends zu erkennen. Dadurch werden die Risiken beim Handel erheblich reduziert. Der ADX-Indikator ist auch als Filter in Multi-Indikator-Strategien wirksam.

Der ADX hat jedoch einige gravierende Nachteile, die bei der Arbeit mit ihm zu beachten sind. Im Allgemeinen ist der Indikator bei langen Trends oder bei hoher Volatilität unzuverlässig, wobei nicht klar ist, wohin der Trend geht. Darüber hinaus sind die -DI- und +DI-Crossover-Signale sehr oft falsch, und zwar unter allen Bedingungen.

Der ADX hat sich in der Praxis nur dann als recht informativ und genau erwiesen, wenn vor der Trendbildung eine flache Bewegung vorherrschte. Der ADX kann Signale mit einer langen Verzögerung liefern, da die Formel des Indikators eine doppelte Glättung der Daten impliziert.

Die Leistung eines Instruments wie des Average Directional Movement Index (ADX) wird auf nur 60% geschätzt. Daher sollte er nur in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet werden.