Linearer Regressionsindikator (LRI)

Beschreibung des Indikators für lineare Regression

Der Lineare Regressionsindikator (LRI) wurde 1991 von dem Händler Hilbert Raff entwickelt, um die Preise so früh wie möglich vorherzusagen. Der Indikator basiert auf dem mathematischen Begriff der Regression. Vereinfacht ausgedrückt, geht es darum, dass bei einer bestimmten Menge von Daten, die aus einer Quelle stammen und relativ zueinander verstreut sind, eine Beziehung und Richtung zwischen ihnen bestimmt werden kann.

Regression und ihr Indikator

Die Methode der kleinsten Quadrate wird verwendet, um eine Regression in einem zweidimensionalen Diagramm zu erstellen – sie nehmen die Datenwerte für den Zeitraum und berechnen eine Durchschnittslinie. Die Kursbewegungen werden ebenfalls in einem zweidimensionalen Diagramm dargestellt, und die Regression wird auf die gleiche Weise konstruiert – der Durchschnitt der Daten (Kurswerte) wird als Linie berechnet, und die Steigung der Linie zeigt, welche Kursentwicklung vorherrscht.

Der Indikator besteht aus zwei parallelen Linien in gleichem Abstand zur Mittellinie, die so gezogen werden, dass sie alle Kurswerte abdecken. Auf diese Weise bildet sich ein Kanal, dessen Kurse sich in der Nähe der Widerstands- und Unterstützungslinien bewegen, die durch die Kanalgrenzen gebildet werden. Im Allgemeinen gibt dies einen angemessenen Überblick über die Marktsituation und ermöglicht die Entwicklung praktischer Handelsstrategien.

Auf einem Preisdiagramm wird der LRI als drei Linien dargestellt: die Trendlinie; die Unterstützungslinie, die sich oberhalb des Preises befindet, im Abstand der maximalen Abweichung des Preises von der Mittellinie; die Widerstandslinie, die der maximalen Abweichung des Preises von der Mittellinie entspricht.

Es ist empirisch erwiesen, dass sich der Kurs eines Vermögenswertes meist innerhalb dieses „Korridors“ bewegt, andererseits deutet ein Bruch dieser Spanne gegen den Trend oder eine ausreichend lange Platzierung des Kurses außerhalb des Kanals auf eine Trendwende hin.

Der Linear Regression Channel Indicator kann für jeden Vermögenswert und jeden Zeitrahmen verwendet werden und wird am häufigsten zur Markierung der oberen und unteren Grenzen des Marktes eingesetzt.

Indikator im Terminal

Der lineare Regressionsindikator ist ein Standardindikator für Handelsterminals (Forex-Indikator). Im MT5 finden Sie ihn in der Rubrik „Einfügen“ unter „Objekte“ neben den anderen „Kanälen“.

Der Indikator wird vom Händler eingerichtet, um eine bestimmte Strategie umzusetzen. Der Händler definiert zwei Punkte, und der Indikator bildet Kanäle auf der Grundlage aller Preiswerte, die zwischen diesen beiden Punkten liegen.

Wenn Sie das Zählintervall ändern möchten, doppelklicken Sie auf die Mittellinie des Kanals und verschieben Sie den Punkt mit gedrückter linker Maustaste.

Auf der Registerkarte Einstellungen können Sie einige Koordinaten ändern, indem Sie das Zeitintervall des Kanals ändern, den Typ der Indikatorlinien ändern oder den Zeitraum markieren, in dem der Kanal im Diagramm angezeigt wird.

Es ist auch möglich, kleinere Eigenschaften des Indikators zu ändern, indem man ihn mit der Maus anklickt und das Standardmenü aufruft.

Um einen Indikator mit komplexeren Einstellungen in einer farbigen Version verwenden zu können, müssen Sie ihn von einer Drittquelle herunterladen. Für MT4 finden Sie es zum Beispiel unter https://www.mql5.com/ru/market/product/6106.

Um einen zusätzlichen Indikator auf dem Chart zu platzieren, müssen Sie ihn in den MT4-Ordner auf Ihrem Computer herunterladen. Gehen Sie dann im Terminal auf „Datei“, gehen Sie auf „Datenverzeichnis öffnen“ und doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei. Der Indikator befindet sich nun in der Liste der benutzerdefinierten Indikatoren.

Loggen Sie sich in das Terminal Ihres Brokers ein, fügen Sie den LRI-Indikator in das Diagramm ein und sehen Sie, was dabei herauskommt

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LRI-Anwendungen und -Signale

Händler verfolgen die Kursbewegungen innerhalb eines vom Indikator konstruierten Korridors. Je länger der Kanal ist, desto stärker ist er. Ein Verlassen des Kanals signalisiert wahrscheinlich eine Trendwende. Dann wird entweder innerhalb des Kanals oder bei einem Ausbruch gehandelt.

Was die Signale anbelangt, müssen Händler auf die Kursentwicklung im Verhältnis zu den drei Kanallinien achten. Wenn die Preise über der Mittellinie liegen, wird der Markt von den Bullen dominiert. Liegen die Preise unterhalb der Mittellinie, wird der Markt von den Bären beherrscht.

Die weitere Richtung des Trends zeigt die Richtung der Mittellinie des Kanals. Steigt die Linie an, deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin, fällt die Mittellinie, bildet sich ein Abwärtstrend.

Eine Kursbewegung entlang eines Trends von einer Korridorgrenze zur anderen zeigt die Dynamik. Wenn der Kurs von der Kanalbegrenzung gegen den Trend abprallt, handelt es sich um einen Pullback, und wenn er eine andere Begrenzung erreicht, erholt sich der Trend.

Besondere Aufmerksamkeit sollte auf Situationen gerichtet werden, in denen sich der Kurs den Grenzen des Indikatorkanals nähert. Wenn der Kurs die Widerstands- oder Unterstützungslinie durchbricht, sollten Sie mit einer Fortsetzung des Trends rechnen.

Strategien mit einem linearen Regressionsindikator

Die beiden wichtigsten davon sind Strategien Die LRI-Signale sind offensichtlich und basieren auf den LRI-Signalen. Sobald sich der Kurs der oberen Grenze des Kanals nähert, können Sie sich darauf vorbereiten, eine Verkaufsposition zu eröffnen. Sobald sich der Kurs der unteren Begrenzung des Kanals nähert, können Sie sich darauf vorbereiten, eine Kaufposition zu eröffnen.

Eine recht populäre Version der Strategie besteht darin, zwei Regressionskanäle gleichzeitig zu verwenden, allerdings mit unterschiedlichen Parametern. Ein starkes Signal ist dann die gegenseitige Positionierung von Unterstützungs- und Widerstandslinien, d.h. die Grenzen der Indikatorkorridore.

Es gibt eine Strategie, die auf den Ecken der linearen Regressionskanallinien handelt. Die Strategie wird in einem stündlichen Zeitrahmen ausgeführt. Bei dieser Strategie ist es wichtig, den Bezugspunkt zu bestimmen, von dem aus der Kanal gebaut wird. Er basiert auf der letzten Woche vor dem Handel.

Aus den Kursen der vergangenen Woche wird ein Regressionskanal konstruiert, dessen Steigung die Trendrichtung bestimmt. Die Grundregel für diese Strategie ist, in einem Aufwärtstrend zu kaufen und in einem Abwärtstrend zu verkaufen. Die Aufträge werden entsprechend dem Trend neu geordnet, da die Regressionsgrenzen bei jedem neuen Wert des Balkens erweitert werden. Die Geschäfte werden am Ende der Woche geschlossen, außerdem werden alle Geschäfte geschlossen, wenn der Regressionskanal eine Neigung von weniger als 15 Grad aufweist.

Der lineare Regressionsindikator allein liefert jedoch keine Einstiegspunkte für den Handel, auch nicht genug für eine voll wirksame Strategie mit zwei LRIs. Der Indikator kann jedoch als Grundlage für Strategien dienen, die andere Indikatoren und Oszillatoren verwenden.

Insbesondere die Verwendung eines linearen Regressionsindikators mit Stochastik- oder Fibonacci-Linien wird als effektiv angesehen.

Bei den meisten Strategien mit LRIs geht es darum, den führenden Trend zu erkennen und den Trend nach einem Pullback zu handeln, was Indikatoren zur Bestätigung der Signale erfordert.

Die LRI-Strategie mit Stochastisch (5,3,3) Verkaufspositionen werden eröffnet, wenn der Regressionskanal nach unten gerichtet ist und der Kurs die Trendlinie des Indikators durchquert oder wenn sich der Indikator der unteren Begrenzung des Kanals nähert. Der Stochastik verlässt den überverkauften Bereich oberhalb von 20 und zeigt ein aufsteigendes Kreuzmuster, und die Hauptlinie kreuzt die Signallinie von unten nach oben.

Verkaufspositionen werden eröffnet, wenn der Regressionskanal nach oben gerichtet ist, die Kurse über der Trendlinie liegen oder sich bereits der oberen Grenze des linearen Regressionsindikator-Kanals nähern. Der Stochastik verlässt die überkaufte Zone, zeigt ein „absteigendes Kreuz“ und die Hauptlinie kreuzt die Signallinie von oben nach unten.

Eine andere Handelsstrategie beinhaltet die Verwendung von Bollinger Bändern. Bei dieser Strategie besteht das Hauptsignal darin, den Kurs am unteren Bollinger Band und gleichzeitig an der unteren Begrenzung des Regressionskanals zu platzieren, was ein Kaufsignal darstellt. Das Verkaufssignal besteht darin, den Kurs an den oberen Grenzen des Bollinger Bands und des linearen Regressionsindikators zu platzieren.

Der LRI wird in der Strategie mit der Unterstützung der Indikatoren Xaser FV und RSI verwendet. Der Xaser FV Volatilitätsindikator erkennt das Vorhandensein eines Trends auf dem Markt und schneidet flache Bewegungen ab. RSI ist eine der beliebtesten Oszillatoren unter DevisenhandelRelative Strength Index, der die Stärke des Trends und die Möglichkeit einer Trendwende bestimmt.

Die Strategie wird auf dem Zeitrahmen H4 für ein beliebiges Währungspaar umgesetzt. Das Kennzeichen Lineare Regression ist in der farbigen Version mit den Einstellungen Periode = 40, flache Berechnungsperiode = 0 gesetzt. Der RSI-Indikator wird mit einer Periode von 14 eingestellt; die Schlusskurse; die Niveaus werden auf 30, 70, 50 eingestellt.

Die Kaufbedingungen lauten wie folgt: Die lineare Regression war lange Zeit rot, wurde aber bei einem bestimmten Balken grün. Zur gleichen Zeit war Xaser FV für einige Zeit auf dem Nullniveau und zeigt dann einen Aufwärtstrend für mindestens 3 Bars, die über dem Nullniveau platziert sind. Es dürfte sich um eine trendmäßige Bewegung und nicht um eine Korrektur handeln. Der RSI muss mindestens über der Stufe 50 liegen (Forex-Handelsausbildung).

Umgekehrte Bedingungen für eine Verkaufsposition: Die lineare Regression war grün, wurde aber bei einem bestimmten Balken rot. Gleichzeitig wurde der Xaser FV für einige Zeit auf dem Nullniveau platziert und zeigt dann einen Abwärtstrend für mindestens 3 Balken unter dem Nullniveau. Stärkere Signale werden berücksichtigt, wenn der RSI bei 30 bzw. 70 in Trendrichtung liegt, aber in diesem Fall verringert sich die Anzahl der Signale.

350 Strategien

Schlussfolgerungen

Der Lineare Regressionsindikator (LRI) bietet Vertrauen in die Preisprognose, und seine Signale sind einfach und leicht zu verstehen, auch für Anfänger.

Der lineare Regressionsindikator ist in den wichtigsten Handelsterminals vorinstalliert, und das Prinzip des Indikatorkanals ist objektiv, basiert auf einer klaren mathematischen Formel und ist daher nicht vom Händler abhängig, wodurch Fehler der subjektiven Wahrnehmung vermieden werden. LRI-Signale sind zuverlässig und genau und können bei richtiger Anwendung zu einem wichtigen Bestandteil der Strategie werden.

Der Nachteil des linearen Regressionsindikators besteht darin, dass er die Werte nach dem geschlossenen Balken neu zeichnet. Wenn man die LRI-Werte als einen bestimmten Durchschnittswert ansieht, kann das zu Fehlern führen, und das passiert oft, deshalb muss man verstehen, was dieser Indikator anzeigt und wozu er dient.

Der Kanalindikator mit linearer Regression erstellt seine Werte nach jedem geschlossenen Balken neu. Das ist ganz natürlich und ergibt sich aus der Logik der Arbeit, aber für manche Händler kann es ein ernsthafter Nachteil sein. Sie sollten gut verstehen, wie und wofür dieses Instrument verwendet wird, und nicht versuchen, die Regression als gewöhnliche Durchschnittszeichnung zu betrachten.

Der lineare Regressionsindikator ist außerdem durch eine Signalverzögerung gekennzeichnet, die bei den meisten Indikatoren und Oszillatoren ein Problem darstellt.