Fraktale Handelsstrategie mit RSI-Filter

Fraktale sind lokale Extrema, die regelmäßig in der Tabelle erscheinen Kerzendiagramm. Ihre Bildung geht einer Kursbewegung in eine bestimmte Richtung voraus. Fraktale an sich ermöglichen es, optimale Einstiegspunkte in den Markt zu finden. Allerdings ist die Genauigkeit Signale nicht zu hoch. Sie können die Vorhersagen verbessern, indem Sie zusätzliche Indikatoren verwenden (wir empfehlen diese Indikatorbewertungen und Oszillatoren von InvestMagnates.com) und Instrumente. In diesem Artikel wird eine fraktale Handelsstrategie unter Verwendung eines Filters diskutiert RSI.

Was sind Fraktale?

Der Begriff wurde von dem berühmten Trader Bill Williams geprägt (Wikipedia), dem Autor der Chaostheorie und Schöpfer mehrerer sehr populärer Indikatoren. Fraktale im Bereich des Aktienhandels haben nichts mit einem ähnlichen Konzept aus der Mathematik zu tun. Wie bereits erwähnt, handelt es sich um Extremwerte, d. h. um Punkte, an denen der Kurs während eines bestimmten Zeitraums sein Minimum und sein Maximum erreicht. Jedes Fraktal besteht aus 5 Kerzen, wobei die mittlere Kerze entweder nach oben oder nach unten zeigt.

Zwei identische Kerzen können Teil einer zusammengesetzten Konstruktion aus verschiedenen Fraktalen sein, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. In seltenen Fällen können sich zwei Extrema auf demselben Zeitrahmen bilden. In einem realen Diagramm sehen Fraktale wie folgt aus:

Es wurde ein spezieller Indikator namens Fraktale entwickelt, der in der Standardliste von Meta Trader enthalten ist (offizielle Website). Auf der Handelsplattform Binomo (Bonus 100% zur Einzahlung mit Promo-Code REVIEWEEK100 – aktivieren.) fehlt. Im Gegenzug wird eine gleichwertige Alternative angeboten – „Bill Williams‘ AlligatorDie Option „Preisextreme“ ist integriert.

RSI-Indikator

Mit diesem Oszillator können Sie eine aktive Marktphase erkennen. Trend, Wohnungüberkauft oder überverkauft. Das Instrument ist universell, weshalb es in verschiedenen Handelssystemen weit verbreitet ist. Der Indikator besteht aus einer Signallinie, die zwischen 0 und 100 abweicht. Bei den Niveaus 20/80 oder 30/70 befinden sich Niveaus. Wenn der Kurs diese Niveaus erreicht hat, bedeutet dies, dass der aktive Trend sich erschöpft hat und die Tendenz sich abzuschwächen begann – eine Umkehrung sollte erwartet werden.

Regeln für den Markteintritt

Strategie basiert auf dem Handel, wenn ein Trend endet und ein neuer Trend entsteht. Solche Momente können mit Hilfe des RSI-Oszillators erkannt werden. Eine Option wird gekauft, sobald ein Fraktal erscheint. Wenn der Markt aus einem überkauften Zustand herauskommt, sollte der Handel nach der Bildung des ersten, nach oben gerichteten Extremums eröffnet werden. Es erscheint, nachdem die RSI-Linie das Signalniveau durchquert hat.

Der Handel bei einer Umkehrung des Abwärtstrends wird auf ähnliche Weise durchgeführt. Der Oszillator sollte sich aus der 20-30-Zone (überverkauft) bewegen, und unmittelbar nach der Bildung eines Fraktals wird ein Geschäft eröffnet, um den Kurs des Vermögenswerts zu erhöhen. Der Alligator-Indikator spielt in diesem Handelssystem keine zentrale Rolle, seine Signale werden nicht berücksichtigt – es wird nur auf Preisextreme geachtet. Ein Beispiel ist in der Abbildung unten dargestellt.

Zu Beginn des Artikels wurde gesagt, dass jedes Fraktal aus 5 Kerzen besteht. Daher erscheint es mit einer leichten Verzögerung. Die Ein- und Ausstiegspunkte sind zur Verdeutlichung mit Zeigern markiert. Die betreffende Strategie erfordert eine Ablaufzeit, die 4-5 mal länger ist als die Dauer einer Kerze.

Händlern wird empfohlen, nur dann in den Markt einzusteigen, wenn sich ein Fraktal in der richtigen Form bildet – in Form einer „Pyramide“ von Kerzen, die nach unten oder oben zeigen. Wenn in unmittelbarer Nähe eines Marktausstiegs aus einem überverkauften/überverkauften Zustand eine chaotische Abfolge von mehrfarbigen Kerzen zu beobachten ist, wird empfohlen, dieses Extrem zu überspringen.

Beispiel für den Handel mit einer echten Einlage

Der Vermögenswert CRYPTO IDX wurde für den Handel ausgewählt. Dieser Vermögenswert eignet sich hervorragend für kleine Zeitrahmen, da der Preis gut auf die Signale der technischen Analyse „hört“. Der Markt war überverkauft, was durch den RSI bei 30 und 70 angezeigt wurde. Das Signal für eine Trendumkehr musste abgewartet werden.

Die Oszillatorlinie hat sich aus der 30er-Zone herausbewegt. Es hat sich ein Aufwärtstrend herausgebildet. Unmittelbar nach der Bildung eines Abwärtsfraktals wurde ein Handel eröffnet für einen Zeitraum von 1 Minute (4 Kerzen für je 15 Sekunden).

Das vom RSI-Oszillator gefilterte Signal des Fraktalindikators hat die Erwartungen erfüllt – die Option schließt mit Gewinn ab. Es gibt einen deutlichen Preisrückgang auf dem Markt. 79% des Investitionsgewinns wurde in nur 1 Minute verdient.

Schlussfolgerung

Der Oszillator ist das entscheidende Bindeglied zwischen dem Alligator und der fraktalen Anzeige und dem RSI, da der Handel trendumkehrorientiert ist. Wenn Sie die Indikatoren separat verwenden, wird der Prozentsatz der profitablen Trades auf die Signale deutlich niedriger sein.