Der Arun-Indikator (Aroon)
Inhalt
Beschreibung des Indikators Arun
Der Aroon-Indikator wurde 1995 von Tushar Chande, dem Leiter von Tuscarora Capital Management, entwickelt, der auch dafür bekannt ist, die beiden Indikatoren Stochastik und RSI zu einem Instrument zu kombinieren und den RAVI-Indikator zu entwickeln. Aroon sollte als Indikator dienen, der die frühesten Signale für die Eröffnung von Positionen gibt.
Bild 1
Nach der Idee des Autors sollte sein Indikator frühe Handelssignale erzeugen, weshalb er ihn „aroon“ nannte, was in Sanskrit „frühes Licht der Morgendämmerung“ bedeutet. In der Handelspraxis wird Arun verwendet, um die Stärke und Richtung eines Trends zu bestimmen und die Situation zu erkennen, wenn ein Trend in ein Flat umschlägt und umgekehrt.
Arun ist ein kleines System bestehend aus 2 Linien und Oszillatorendie die Interaktion der Linien zeigt. Es gibt zwei Linien: den oberen Arun (Aroon(up), Abb.2) und den unteren Arun (Aroon(down), Abb.3). Der Oszillator reicht von 0 bis 100.
Bild 2
Die Linie des Indikators Aroon Up zeigt an, wie viele Perioden seit der Bildung des lokalen Maximums vergangen sind, die Linie Aroon Down zeigt an, wie viele Perioden seit dem lokalen Minimum vergangen sind.
Die Besonderheit besteht darin, dass nur Extrema, die in einen bestimmten Zeitraum fallen, berücksichtigt werden. Der Indikator erstellt einen Indikator auf der Grundlage der Daten der letzten Kursbalken. Standardmäßig ist dieser Zeitraum 14.
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Anwendungen und Signale des Arun-Indikators
Der Arun-Indikator wurde für Aktien- und Rohstoffmärkte entwickelt. Im Devisenhandel gilt als Hauptsignal die Kreuzung von Linien. Wenn zum Beispiel die Aroon-Aufwärtslinie die Aroon-Abwärtslinie von unten nach oben kreuzt, deutet dies auf einen mittelfristigen Aufwärtstrend und die Möglichkeit der Eröffnung einer Kaufposition hin. Wenn die Aroon-Aufwärtslinie die Aroon-Abwärtslinie von oben nach unten kreuzt, ist dies ein Signal für den Ausstieg aus einer Kaufposition (Devisenhandel).
Umgekehrt, wenn die Aroon-Abwärtslinie die Aroon-Aufwärtslinie von oben nach unten kreuzt, deutet dies auf das Entstehen und die mögliche Entwicklung eines Abwärtstrends hin und auf die Möglichkeit, eine Verkaufsposition zu eröffnen. Der Ausstieg erfolgt, wenn Aroon down die Aroon up-Linie von unten nach oben kreuzt (Forex-Handelsausbildung).
Der Autor des Indikators schlug vor, die folgenden Signale zu berücksichtigen: Ein Oszillatorindikator über 50 zeigt einen starken Aufwärtstrend an, ein Indikator unter 50 einen Abwärtstrend. Schwankt der Indikator um Null, bedeutet dies, dass sich der Markt in einer Flaute befindet. Es ist üblich, auf dem Arun-Indikator die Niveaus 70, 50 und 30 zu markieren (Abb. 4), deren Schnittpunkt ein klares Bild des Marktgeschehens ergibt.
Bild 4
Wenn sich die Aroon Up-Linie zwischen 0% und 30% bewegt, wird dies als ein Signal für eine mögliche Aufwärtsbewegung angesehen, aber nur eine mögliche.
Wenn sich der Aroon Up zwischen 30% und 70% bewegt, erhöht dies bereits die Wahrscheinlichkeit eines Aufwärtstrends.
Wenn der Aroon also lange Zeit über 70% steigt, während die zweite Linie das Niveau von 30% nicht erreicht, deutet dies auf einen starken Trend hin.
Wenn die Aroon Up-Linie konstant um 100 liegt, bedeutet dies, dass der Markt von Käufern dominiert wird, insbesondere wenn die Aroon Down-Linie um Null schwankt. Wenn die Aroon Up-Linie die 100%-Marke von unten nach oben überschreitet, deutet dies auf einen starken Aufwärtstrend hin.
Wenn die Aroon-Abwärtslinie das Niveau 100% von unten nach oben durchbricht, ist dies ein Zeichen für einen starken Abwärtstrend.
Bewegt sich Aroon down bei 100 und Aroon up am unteren Rand des Indikators (Abbildung 5), deutet dies auf eine klare Dominanz der Verkäufer hin.
Bild 5
Eine Aroon-Abwärtsbewegung zwischen 70% und 100% signalisiert, dass sich ein Abwärtstrend verstärkt, insbesondere wenn die Aroon-Aufwärtslinie zwischen 0 und 30% liegt. Dass ein Abwärtstrend sehr wahrscheinlich ist, wird durch die Bewegung der Aroon-Abwärtslinie zwischen 30% und 70% angezeigt.
Die Abwärtsbewegung von Aroon zwischen 0% und 30% deutet darauf hin, dass sich ein Abwärtstrend bildet, der jedoch noch instabil ist und eine Marktumkehr möglich ist.
Wenn sich die beiden Linien kreuzen, könnte dies auf das Ende einer Flaute oder die Bildung eines neuen Trends hindeuten. Bewegen sich die Linien parallel zueinander, so ist der Markt flach.
Aroon Installation und Einstellungen
Der Aroon-Indikator ist nicht in der Liste der Standard-Tools der Handelsplattform enthalten. Für MT5 im Besonderen müssen Sie ihn zum Beispiel über diesen Link herunterladen https://www.mql5.com/ru/code/21022 .
Laden Sie die mq5-Datei in den mql5-Ordner auf Ihrem Computer herunter, entpacken Sie sie von dort mit zwei Klicks und laden Sie sie in das Terminal mit: Datei – Datenordner öffnen – zwei Klicks auf die MQL5-Programmdatei (Abb.6). Der Indikator wird in der Liste der benutzerdefinierten Indikatoren erscheinen (Abb.7).
Bild 6
Die Standardeinstellung für den Arun-Indikator ist 14. Der Zeitraum kann jedoch je nach Strategie und Zielsetzung geändert werden.
Bild 7
Wenn der Zeitraum länger ist, können längere Abschnitte des Trends analysiert werden. Meistens wird in diesem Fall ein Zeitraum von 25 Jahren festgelegt. In diesem Fall kann es jedoch sein, dass Sie in den kleineren Abschnitten keine Signale sehen.
Ein kürzerer Zeitraum ermöglicht es Ihnen, kleine Teile des Trends zu analysieren und kleine Signale aufzufangen, aber es ist schwierig, auf langen Zeitrahmen zu handeln.
Die Standardeinstellungen des Indikators sind Perioden wie 14 und 25. Periode 10 ist für den kurzfristigen Handel, während Periode 50 für den langfristigen Handel ist.
Strategie mit Aroon
Die Arbeit mit dem Aroon-Indikator allein wird nicht empfohlen, da er – wenn auch nicht häufig – falsche Signale liefert. Der Entwickler des Aroon-Indikators selbst hat nicht empfohlen, Aroon ohne andere Indikatoren. Außerdem funktionieren zwei Arun-Indikatoren mit unterschiedlichen Zeiträumen nicht auf einem Preisdiagramm. Außerdem betrachtete Tushar Chand seinen Indikator eher als Prognoseinstrument denn als Handelsinstrument.
Dennoch gibt es Strategien nur für Aroon existiert. Im Falle sich kreuzender Linien wird eine Verkaufsposition eingegangen, wenn der Aroon oben ist und sich nahe der 70er-Marke befindet und der Aroon unten ist und sich nahe der 30er-Marke befindet. Kaufpositionen werden eingegangen, wenn sich die Situation umkehrt.
Durch die Verwendung zusätzlicher Indikatoren können die Fehler reduziert werden. Insbesondere gleitende Durchschnitte verschiedener Art werden bei diesem Indikator verwendet. Arun ist am genauesten in der Lage, die Dynamik einzelner kurzfristiger Perioden darzustellen, während er weniger in der Lage ist, den langfristigen Trend zu erkennen.
Um eine wirksame Strategie zu entwickeln, müssen Sie einen Indikator mit einer langen Periode hinzufügen, z. B. einen gleitenden Durchschnitt mit einer Periode von 90 (Abb. 8), der einen langfristigen Trend anzeigt.
Bild 8
Ein Kaufsignal liegt vor, wenn der Aroon up die Aroon down-Linie kreuzt, während sich der Kurs genau über dem gleitenden Durchschnitt befindet.
Das Verkaufssignal besteht darin, dass der Kurs unter den gleitenden 90-Perioden-Durchschnitt fällt und der Aroon up den Aroon down von unten kreuzt.
Es wird auch eine Strategie mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt mit einer ausreichend langen Periode, z.B. 65, umgesetzt. Wenn sich der Kurs über dieser Linie befindet und Arun ein Standard-Kaufsignal ausgibt, wird eine entsprechende Position platziert.
Mit dem Arun-Indikator können zwei gleitende Durchschnitte mit unterschiedlichen Perioden verwendet werden. Zum Beispiel mit einer Periode von 5 und 20. In diesem Fall sollten Sie die Kreuzung der gleitenden Durchschnitte und gleichzeitig die Linien des Arun-Indikators beobachten.
Es gibt auch eine recht bekannte Strategie, die Arun und einen anderen Trendindikator, den Parabolic SAR, verwendet (Abbildung 9). Die Strategie wird auf Zeitrahmen von H1 und darüber umgesetzt. Aroon wird mit einer Standardperiode von 14 eingestellt, ebenso wie der Parabolic SAR (0,02, maximal 0,2). Der Parabolic SAR fungiert gleichzeitig als Falschsignalfilter. Das Signal für die Auftragserteilung ist die Kreuzung der Linien des Aroon-Indikators.
Abbildung 9
Die Bedingungen für die Eröffnung einer Kaufposition sind, wenn die Aroon Up-Linie die Aroon Down-Linie von unten nach oben kreuzt, wenn der Parabolic SAR-Indikator unter dem Preis liegt und der Balken, auf dem der Handel ausgeführt wird, aufsteigend ist.
Die Bedingungen für die Eröffnung einer Verkaufsposition sind erfüllt, wenn die Aroon Up-Linie die Aroon Down-Linie von oben nach unten kreuzt, der Parabolic SAR-Indikator über dem Preis liegt und der Handel bei einem Abwärtsbalken ausgeführt wird. Darüber hinaus muss ein Stop-Loss auf dem Niveau des Parabolic-Indikators gesetzt werden.
Eine andere Strategie besteht in der Anwendung von Aroon mit einer Periode von 25, zusammen mit dem Parabolic Sar und dem Zig Zag Indikator. Der langfristige Haupttrend wird mit Parabolic Sar bestimmt und mit Zig Zag verfeinert.
Die Aufträge werden anhand von Signalen erteilt, die denen der vorherigen Strategie ähneln. Eine Kaufposition wird eröffnet, wenn die Aroon Up-Linie um 70% schwankt, während Aroon Down unter 30% liegt. Der Parabolic SAR sollte unter dem Preis liegen und der Zig Zag zeigt einen Aufwärtstrend an. Eine Verkaufsposition wird eröffnet, wenn die Aroon Down-Linie um 70% schwankt, während Aroon Up unter 30% liegt. In diesem Fall sollte der Parabolic SAR über dem Preis platziert werden und der Zig Zag zeigt einen Abwärtstrend an.
Arun wird in der Strategie mit den Indikatoren T3_MACO verwendet, ADX und die gleitenden Durchschnitte 5 EMA, 50 EMA und 20 WMA. Er kann auf jedem Zeitrahmen gehandelt werden. T3_MACO ist eine Abwandlung des üblichen MACD-Indikators, nur dass T3_MACO nicht als Histogramm, sondern als Linie ähnlich der MA angezeigt wird, allerdings nicht auf dem Preisdiagramm, sondern in einem separaten Fenster des Handelsterminals.
Der ADX (Average Directional Index) ist einer der beliebtesten Indikatoren, mit dem sich die Stärke eines Trends bestimmen und seine Dynamik vorhersagen lässt. In dieser Strategie wird der Indikator mit einer Periode von 14 eingestellt.
Kaufpositionen werden eröffnet, wenn der Preis über dem EMA (50) liegt und der gleitende Durchschnitt EMA (5) den WMA (20) von unten nach oben kreuzt. Gleichzeitig kreuzt die Linie des Aroon Up-Indikators den Aroon Down-Indikator von unten nach oben im Bereich von 40 bis 80. Außerdem sollte der T3_MACO-Indikator den Nullpunkt erreichen und die +DI-Linie des ADX-Indikators sollte die -DI-Linie nach oben kreuzen.
Schlussfolgerung
Arun ist ein unkonventionelles kleines Indikatorensystem zur Bestimmung der Trenddynamik und daher relativ ungewöhnlich. Arun ist nicht der komplizierteste Indikator, aber seine Signale zu interpretieren und ihn in der Praxis anzuwenden, erfordert Geschick.
Die Nützlichkeit von Aroon für den Handel besteht darin, dass es Ihnen erlaubt, die Situation auf dem Markt ganz objektiv zu beurteilen, eine flache Bewegung oder einen Trend in jedem Stadium der Entwicklung zu sehen. Er zeichnet sich durch ein recht hohes Maß an Zuverlässigkeit aus, erzeugt selten falsche Signale und gibt genaue Signale bei einer Trendumkehr. Zugleich sind die Signale des Aroon-Indikators eindeutig zu interpretieren.
Zu den Nachteilen des Indikators gehören Verzögerungen bei der Bewegung der Signallinien Aroon Up und Aroon Down, insbesondere bei starken Veränderungen der Marktdynamik. Es sollte daher in Verbindung mit anderen Indikatoren und Oszillatoren und mit einigen Forex-Fähigkeiten verwendet werden.
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