Handel mit ADX und Parabolic SAR

Parabolische SAR und ADX sind zwei Indikatoren, die sich gegenseitig perfekt ergänzen. Die doppelte Filterung der Signale ermöglicht eine größere Effizienz als bei der Verwendung der einzelnen Instrumente. Anleitung für Handel mit dem Parabolic Auf unserer Website haben wir bereits einen Überblick über diese Thematik gegeben. In diesem Artikel geht es hauptsächlich um einen Überblick über ADX-Indikatordas vor kurzem in die Terminal INTRADE.BAR.

Ein kleiner geschichtlicher Hintergrund

Der Erfinder des Indikators, Wells Wilder, stellte den ADX in seinem eigenen Buch vor, das vor 40 Jahren in den USA veröffentlicht wurde. Die Veröffentlichung konzentrierte sich auf neue Konzepte technische Analyse. Der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit des Lesers liegt auf dem neuen Indikator. Allerdings hat der Autor einen separaten Abschnitt für die Überprüfung der Fähigkeiten des Parabolic-Systems vorgesehen – Parabolic SAR. Diese Kombination wurde also nicht zufällig gewählt. Die Instrumente ergänzen sich wirklich perfekt.

Es ist erwähnenswert, dass Wells Wilder einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der technischen Analyse auf den modernen Finanzmärkten geleistet hat. Er hat Dutzende von Systemen entwickelt, die in der heutigen Zeit die Grundlage für die Indikatoren der technischen Analyse und die automatisierten Handelssysteme. Seine Verdienste wurden von der Financial World anerkannt, die Wilder Mitte der 80er Jahre als den herausragendsten Analysten bezeichnete, der mehr Analyseinstrumente als jeder andere entwickelt hatte.

Überblick über den Indikator

• ADX ist ein Akronym für „Directional Movement System“. Er umfasst jedoch mehrere Instrumente. Der Indikator besteht aus drei Kurven in einem separaten Fenster
• +DI (grün) ist die Kurve, die die Stärke der positiven Bewegung im Diagramm anzeigt;
  -DI (rot) ist eine ähnliche Linie, deren Konstruktion durch eine negative Bewegung bestimmt wird;
• Der ADX (weiß) ist eine Durchschnittskurve, die die kumulative Kraft eines Richtungsindexes anzeigt.

Zusätzlich zu den drei betrachteten Werten werden in der Berechnungsformel noch weitere Werte verwendet. Diese sind ATR – wahres Intervall, DX und ADXR – durchschnittlicher ungerichteter Bewegungsindex und seine Potenz. Der Indikator verfügt zusätzlich über ein Histogramm, das anzeigt, wann sich die +DI- und -DI-Kurven kreuzen.

Die Grundlinienperiode und der Glättungsfaktor können in den Einstellungen geändert werden. Eine Erhöhung des Glättungskoeffizienten verringert die Empfindlichkeit. Der Indikator beginnt mit einer Verzögerung zu reagieren, wobei die wichtigsten Preistrends berücksichtigt werden.

Indikator-Signale

Der Richtungsindex ist ein komplexeres System als eine Kombination von Kurven, die sich gegenseitig schneiden. Durch das Vorhandensein von drei Linien ergeben sich 9 verschiedene Kombinationen. Das Hauptsignal ist der Schnittpunkt der beiden Hauptkurven, die eine rote und grüne Füllfarbe haben.

Die Regeln sind einfach: Wenn die -DI-Linie (rot) über der +DI-Linie (grün) liegt, befindet sich der Markt in einem aktiven Aufwärtstrend. Ist es andersherum, ist der Trend entsprechend negativ.

Zur Erleichterung der Händler wurde ein Histogramm hinzugefügt, das zusätzlich zum Kreuzungspunkt die Divergenz zwischen den beiden Hauptindikatorenkurven deutlich anzeigt. Negative Balken stehen für einen Preisrückgang, positive grüne Balken für einen Anstieg.

Die obigen Abbildungen zeigen klassische ADX-Signale, die durch einen Parabelfilter ergänzt werden. Anfängern wird empfohlen, mit dieser Kombination zu beginnen. Erfahrene Trader verwenden den ADX oft als eigenständiges Signal, greifen aber auch auf andere ADX-Signale zurück, die das Basissignal ergänzen.

Die ADX-Linie, die eine weiße Füllfarbe hat, zeigt direkt die Stärke des Trends an. Je höher sie im Indikatorfenster steht, desto stärker ist der Trend. Die Kurven bewegen sich innerhalb eines Bereichs, der üblicherweise durch 100 Einheiten geteilt wird. Die Standardinterpretation der Linienposition lautet wie folgt:

• 0-25: minimale Marktvolatilität, flach;
• 25-35: die Entstehung eines Trends und der Beginn eines neuen Bewegungstrends;
• 35-50: die aktivste Phase der Marktbewegung;
• 50-100: maximaler Indikatorwert, der endgültige Marktschub.

Hohe Werte des Indikators signalisieren einen stark überverkauften oder überkauften Markt. Wenn also die ADX-Kurve über 50 liegt, dann handeln Sie auf Trendrichtung wird nicht empfohlen. Es ist besser, auf eine Trendumkehr zu warten und zu Beginn einer neuen Bewegung in den Markt einzusteigen, wenn der Indexwert unter 35 liegt.

Beim Einstieg in den Markt sollte der Händler die Position aller drei Linien des Indikators berücksichtigen. Optimal ist die Situation, wenn sich +DI und -DI vor dem Hintergrund einer langfristigen Trendumkehr kreuzen und der ADX gleichzeitig einen Wechsel von einem negativen zu einem positiven Trend anzeigt. Wenn der Indikator der weißen Kurve einen Rückgang anzeigt, können Sie in keiner der beiden Marktrichtungen ein Geschäft eröffnen.

Beispiel für den ADX-Handel

Testen wir die Strategie mit Parabolic SAR und ADX auf der Intrade Bar-Plattform (ein Demokonto eröffnen). Wir werden mit dem Krypto-Index-Chart handeln. Dieser Vermögenswert ist optimal für die technische Analyse auf zweiten Zeitrahmen, sowie es bietet oft den höchsten Prozentsatz der Gewinn. Zum Zeitpunkt des Tests lag die Rendite bei 87%, was der Höchstwert für VIP-Konten ist.

Auf dem oberen Chart sind also alle Punkte erfüllt. Die +DI und -DI haben sich gekreuzt, die Balken des Balkendiagramms haben begonnen, sich unterhalb des N/A-Niveaus zu bilden, die weiße ADX-Linie liegt bei 13 (Trendeinleitung) und das Parabolic hat begonnen, Punkte oberhalb der Kerzen zu bilden. Steigen Sie daher mindestens mit einem Trade in den Markt ein. Verfallsdatum. Für das ausgewählte Chart-Intervall entspricht dies 4-5 Kerzen.

Das Signal hat funktioniert, der Kontrakt ist mit 87% Gewinn ausgelaufen. Um wieder zu schließen, ist es die Kombination mit Parabolic SAR, dass Sie das Beste aus dem ADX bekommen können. Das kann man im obigen Beispiel deutlich sehen. 15-20 Kerzen vor unserem Einstieg in den Markt gab es mehrere falsche Signale auf dem Chart, und auch der ADX zeigt einen Rückgang der Trendstärke an. In einer solchen Situation zu handeln, ist keine gute Idee.